3.2 Прогнозирование направление движения курса USD JPY

Чтобы сделать прогноз стоимости доллара/йене рассмотрим стоимость валютной пары в динамике и произведем прогнозирование на основании времени, для этого рассмотрим следующие показатели, представленные в таблице 9.

Таблица 9 - Данные для регрессионного анализа

В результате проведения регрессионного анализа получаем несколько таблицу:

Таблица 10 - Регрессионная статистика

R=0,85 свидетельствует о наличии тесной и статистически значимой связи между временем и динамикой стоимости доллара к йене.

Коэффициент детерминации =0,73, показывает, что изменение стоимости доллара к йене на 73% определяется временем.

Таблица 11 - Дисперсионный анализ

Из данной таблицы можно сделать вывод о том то искомое уравнение регрессии считается статистически значимым, так как F_расч>F_тпбл, 24,21>4,35.

Таблица 12 - Оценка коэффициентов регрессии

Таким образом, уравнение, характеризующее зависимость между стоимостью доллара к йене и временем, выглядит следующим образом:

y = - 1,92 t + 108,97

То есть, с каждым месяцем, стоимость доллара к йене уменьшается на 1,92 йены.

Рис 3. График динамики стоимости доллара к йене и прогнозное ожидание стоимости

Рассмотрим, как отражает динамику стоимости акций, полиномиальное уравнение тренда для этого воспользуемся следующими показателями в таблице 13.

Таблица 13 - Показатели для регрессионного анализа

В результате проведения регрессионного анализа получаем несколько таблицу:

Таблица 14 - Регрессионная статистика

Коэффициент детерминации =0,73, показывает, что изменение стоимости доллара к йене на 73% определяется временем, так как коэффициент детерминации линейного уравнения тоже равен 0,73, то проводить дальнейший регрессионный анализ нету смысла, в связи с тем, что два этих уравнения дают одинаковую зависимость стоимости доллара к йене от времени.

Рис 4. График динамики стоимости доллара к йене и прогнозное ожидание стоимости

По результатам прогнозирования видно, что ожидается значительный спад стоимости доллара к йене. Стоимость доллара к йене на 01.12.2012 составит y = - 1,92*24 + 108,97=62,89