1.2 Внешние и внутренние риски
Внешние (систематические) кредитные риски не связаны с конкретно выданными кредитами. На них воздействуют внешние факторы, не зависящие от деятельности кредитной организации или конкретного заемщика. Это могут быть факторы мирового или национального характера. Они не поддаются диверсификации и представляют собой общий риск на все виды кредитов и приравненных к ним операций. Причем кредитор не сможет вернуть свои средства, не понеся потерь. Вследствие чего анализ этих рисков предполагает оценку эффективности кредитования вообще и возможности вложения банком средств в другие активы, менее рисковые (ценные бумаги, валютные средства и т.д.). Эти виды риска прогнозируются путем изучения мирового и национального текущего кредитного рынка и его дальнейшего развития на основе анализа макро-показателей. При этом учитываются такие факторы влияния на внешние риски, как состояние и перспективы развития экономики страны в целом, денежно-кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные ее изменения в результате государственного регулирования. К внешним кредитным рискам относятся: политический риск, макроэкономический риск, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может их точно прогнозировать и предупредить, а может только учесть при управлении кредитными рисками в виде дополнительных резервов как прямого, так и скрытого характера.
Внутренние (несистематические) кредитные риски связаны с потерей средств в результате финансового положения конкретного заемщика и уровня управления банком-кредитором, то есть риски, зависящие от таких факторов, как коммерческая деятельность заемщика, его кредитоспособность, условия деятельности кредитной организации: специфика работы клиента и его банка, профессиональный уровень, характер операций, рентабельность, деловая активность, репутация и т.д. Таким образом, внутренние кредитные риски делятся на два вида: риски, связанные с организацией-заемщиком, и риски, связанные с деятельностью банка-кредитора. Также среди них можно выделить индивидуальный кредитный риск, возникающий по отдельно взятой ссуде, и совокупный кредитный риск, который возникает по всему кредитному портфелю кредитной организации.
- ВВЕДЕНИЕ
- 1. Сущность и классификация кредитного риска.
- 1.1 Сущность кредитного риска
- 1.2 Внешние и внутренние риски
- 1.3 Индивидуальный риск
- 1.4 Структура совокупного кредитного риска
- 1.5 Факторы кредитного риска
- 1.5.1 Макроэкономические и микроэкономические факторы
- 1.5.2 Совокупность факторов кредитного риска
- 1.6 Организация управления кредитными рисками
- 1.6.1 Система управления кредитным риском
- 1.6.2 Кредитная политика
- 1.6.3 Кредитный комитет
- 1.7 Определение кредитоспособности заемщика
- Кредитный риск и способы его минимизации
- Оценка кредитоспособности банковских заемщиков
- 9. Оценки кредитоспособности заемщика
- Оценка кредитоспособности заемщика.
- 59. Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным риском
- Оценка кредитоспособности заемщика
- Тема 5. Кредитные риски. Оценка кредитоспособности заемщика как метод преодоления риска.