2.2 Финансовые показатели банковской системы

Рассматривая финансовые показатели банковской системы необходимо проследить динамику следующих показателей:

- Активы банковской системы России;

- Структура активов банковской системы;

- Банковское кредитование;

- Пассивы банковской системы;

- Капитал российских банков;

- Ликвидность в банковской системе;

- Прибыль и рентабельность.

Активы банковской системы

Хотя банковская система России в 2012 году столкнулась с рядом трудностей, показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 год активы банковского сектора страны увеличились на 19% или на 7. 88 трлн руб. до 49. 5 трлн руб. Это меньше, чем в 2011 году, когда активы банков России выросли на 23%. Динамика активов приведена на рис. 7-9.

Рис. 7 Объем активов в банковской системе России

Рис. 8 Прирост активов банковской системы РФ (1 января 2010 года = 100)

Рис. 9 Темпы роста активов банковской системы РФ

Замедление динамики прироста активов по банковской системе страны сказалось и на количественных показателях прироста. Заметно отличались темпы прироста в зависимости от форм собственности (госбанки, частные или иностранные банки).

Структура активов банковской системы

В отличие от 2011 года, значительных изменений в структуре активов российской банковской системы по итогам 2012 года не произошло, в то же время небольшие корректировки имели место. Основная составляющая активов - ссудная задолженность, в 2012 году немного сократила свою долю - на 0. 3 процентных пункта до 68. 7%. Причиной этому послужило значительное снижение темпов прироста кредитного портфеля. В 2012 году он рос медленнее активов, в то время как в 2011 году наблюдалась обратная тенденция, когда доля кредитов и ссуд в составе активов увеличилась на 3. 4 процентных пункта. Скорее всего, в 2013 году существенного изменения доли ссудной задолженности не произойдет, но, по мнению экспертов РИА Рейтинг, вероятно, она немного уменьшится.

Положительным моментом является то, что банки продолжают избавляться от непрофильных активов, и сосредоточивают свое основное внимание на банковском бизнесе. За два года доля основных средств и нематериальных активов сократилась на 0. 3 процентных пункта до минимального за все время современной банковской системы уровня - 2. 2% (таблица 4 и рис. 10).

Таблица 4

Структура активов банковской системы РФ

Рис. 10 Структура активов банковской системы РФ на 1 января 2013 года

Банковское кредитование

Положительная динамика банковского кредитования, имевшая место в 2011 году, в 2012 году замедлилась. Совокупный ссудный портфель банков РФ в 2012 году вырос на 18. 3% или на 5. 26 трлн руб. , в то время как год назад этот показатель составил 29. 6%. Замедление темпов роста кредитования было вызвано целым рядом причин.

Во-первых, в 2012 году стагнировало кредитование нефинансовых организаций - прирост ссуд корпоративному сектору составил всего лишь 12. 7%.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику кредитного портфеля оказало укрепление рубля,.

В-третьих, сыграло свою роль межбанковское кредитование, объемы которого выросли всего на 6. 9% за 2012 год, в то время как годом ранее прирост составил 35. 5%.

В то же время рынок займов населению рос феноменальными темпами, увеличившись за год на 39. 4% или на 2. 19 трлн руб. до 7. 74 трлн руб. Причем заметный рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Наиболее высокие темпы развития показали такие сегменты, как кредитные карты - более 80% прироста, необеспеченные потребительские кредиты - более 50%, ипотечное кредитование - более 40%. Основные показатели, характеризующие развитие рынка в динамике приведены на рис. 11-14.

Рис. 11 Темпы роста кредитного портфеля банковской системы РФ

Рис. 12 Прирост кредитного портфеля (1 января 2010 года = 100)

Рис. 13 Объем кредитного портфеля в банковской системе России

Рис. 14 Темпы роста кредитного портфеля по типу клиентов

В 2012 году почти 80% банков увеличили свои ссудные портфели, что меньше чем в 2011 году, когда таких было 85%.

В 2012 году кредиты населению служили основным «топливом» для роста ссудного портфеля банков, поэтому наилучшие показатели динамики продемонстрировали как раз те кредитные организации, которые сосредоточились на работе в этом сегменте. Несмотря на слабые показатели сектора корпоративного кредитования, ряд банков все же смог показать очень хорошие результаты. Более чем в полтора раза увеличили объем кредитного портфеля такие банки, как ОАО "Банк БФА", ЗАО МКБ "Москомприватбанк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "Внешпромбанк".

Из положительных тенденций развития банковского кредитования в 2012 году необходимо отметить нормализацию ситуации с просроченной задолженностью. На 1 январе 2013 года ее доля в кредитном портфеле составила 3. 70%, тогда как на 1 января 2012 года она была равна 3. 95%. Абсолютный прирост просроченной задолженности по банковской системе в 2012 году составил 124 млрд руб. , а ее объем достиг 1. 26 трлн руб.

В основном улучшение ситуации с просроченной задолженностью объясняется очень быстрым ростом портфеля выданных ссуд населению. Динамика задолженности показана на рис. 15-16.

Рис. 15 Просроченная задолженность некредитных организаций

Рис. 16 Просроченная задолженность физических лиц

Пассивы банковской системы России

В 2012 году пассивы банковской системы России увеличились на 7. 88 трлн. руб. в денежном эквиваленте. Структура пассивов приведена на рис. 17 и табл. 5. При этом темпы роста собственного капитала оказались ниже, чем у обязательств. Собственные средства банковской отрасли выросли на 16. 6%, обязательства - на 19. 3%. Локомотивами увеличения обязательств выступили в 2012 году средства, полученные от Банка России, выпущенные долговые ценные бумаги и вклады физических лиц.

В 2012 году банки установили рекорд по абсолютному объему привлеченных средств населения, объем вкладов вырос на 2. 38 трлн. руб. Относительные темпы прироста депозитов населения оказались в 2012 году чуть ниже, чем в 2011 году - 20% против 21%, но во многом это было связано с укреплением рубля (рис. 18). При исключении эффекта валютной переоценки, 2012 год оказывается по всем параметрам успешнее для рынка вкладов, чем 2011 год.

Рис. 17 Структура пассивов на 1 января 2013 года

Рис. 18 Объем депозитов физических лиц в банковской системе России

Таблица 5

Структура пассивов банковской системы РФ

Капитал российских банков

В 2012 году капитал российских банков вновь увеличился в меньшей степени, чем активы. За 2012 года собственные средства банков увеличились на 16. 6% до 6. 1 трлн руб. против роста активов на 19%. В то же время в прошедшем году банки продемонстрировали значительно более высокие темпы, чем в предыдущие периоды. В 2011 году капитал банков увеличился всего на 10. 8%, а в 2010 году и того меньше - на 2. 4%. Более половины прироста собственного капитала в 2012 году пришлось на четвертый квартал.

Необходимо отметить, что один из важнейших параметров, характеризующих состояние собственных средств банка, - его качество, то есть доля основного капитала в собственном, продолжил свое снижение и в 2012 году. На 1 января 2013 года он был равен 62%, тогда как 1 января 2012 года составлял 64%. Это меньше не только рекомендаций Центробанка РФ - 75%, но и более либеральных Базельских - 67%. Причем у десяти крупнейших банков страны этот показатель значительно ниже - 55. 8%, в то время как у банков, занимающих места с 11-го по 50-е - уже 67. 5%, с 51-го по 100-е - 73. 3%, а у всех банков за пределами первой сотни и вовсе - 75. 7%.

Ухудшение качества капитала происходит из-за значительно более медленных темпов прироста уставного капитала по сравнению с собственными средствами (рис. 19 и табл. 6).

Рис. 19 Прирост собственного капитала (1 января 2010 года = 100)

Таблица 6

Динамика собственного капитала

Ликвидность в банковской системе России

Нехватка ликвидности, начавшая проявляться еще в конце лета 2011 года, ощущалась банковским сектором на протяжении всего 2012 года. Наиболее острая ситуация с ликвидностью в 2012 году сложилась в мае, когда ее недостаток вполне мог перерасти в дефицит и серьезный масштабный кризис. Однако благодаря действиям Центробанка РФ, а также размещению свободных средств Минфина, предоставивших банкам денежные ресурсы на пополнение пассивной базы, ситуацию во многом удалось отвести от опасной черты.

Прибыль и рентабельность

В 2012 году банки России установили новый рекорд по прибыли, заработав 1011. 9 млрд руб. В то же время послекризисная тенденция роста прибыли начинает постепенно ослабевать. По итогам 2012 года прибыль увеличилась на 19. 3% относительно итогов 2011 года, в то время как в 2011 году она выросла в полтора раза.

Показатели рентабельности продемонстрировали в 2012 году разнонаправленную динамику. Если рентабельность активов снизилась на 0. 1 процентных пункта и по итогам 2012 года составила 2. 3%, то рентабельность капитала подросла на 0. 7 процентных пункта до 18. 2% (табл. 7 и рис. 20). Это объясняется тем, что капитал увеличивался медленнее прибыли.

Таблица 7

Прибыльность банков

Рис. 20 Прибыль с начала года

Доля убыточных банков в целом по системе по итогам 2012 года несколько выросла по сравнению с 2011 годом (рис. 21). В 2012 году убытки зафиксировали 5. 75% кредитных организаций, в 2011 году аналогичный показатель составлял 5. 1%.

Рис. 21 Доля убыточных банков

Таким образом, можно сделать вывод, что кардинальных изменений в банковской системе за последние 2-3 года не произошло.