logo
НМП РФП денне

Ситуативні завдання до теми:

Завдання 1.

Учасник валютного ринку придбав зазначену суму іноземної валюти за курсом СПОТ і уклав форвардний контракт на її продаж через 6 місяців за форвардним курсом.

Придбані валютні цінності були розміщені на валютному депозиті за ставкою ЛІБОР терміном на шість місяців.

Обчисліть суму прибутку та норму доходу за процентним валютним арбітражем, виходячи з таких даних.

ПОКАЗНИКИ

Варіанти

1

2

3

4

Сума придбаних валютних цінностей, дол. США.

50000

100000

10000

25000

Ціна придбання валюти, грн./$

8,05

8.1

8,07

8.11

Ціна продажу валюти, грн./$

8,20

8,15

8,25

8,29

Ставка ЛІБОР. % річних.

4,6

4.5

4,3

4.0

Завдання 2.

Інвестор конвертує національну валюту в іноземну з метою подальшого розміщення останньої на валютному депозиті.

Визначте курс зворотної конвертації іноземної валюти в національну, за якого сума прибутку від процентного валютного арбітраж дорівню­вала б доходу від розміщення аналогічної суми коштів на гривневому депозиті на такий самий термін. Дані для розрахунку наведенні в таблиці.

ПОКАЗНИКИ

Варіанти

1

2

3

Валюта депозиту

USD

EUR

RUB

Курс валюти на початок операції, грн.

8.1

10,05

0,2500

Ставка депозиту в іноземній валюті, % річних

13

10

20

Термін вкладу, місяці

12

6

3

Ставка гривневого депозиту. % річних

16

14

15

Завдання 3.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 50 тис. дол. США. У момент укладення угоди курс СПОТ складав 8,1грн./дол., трьохмісячний форвардний курс - 8,17 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

  1. 8,25 грн./дол.;

  2. 8,12 грн./дол.;

  3. 8,05 грн./дол.

Розмір штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за форвардним контрактом становить 0,3 грн./ дол.

Завдання 4.

Учасник валютного ринку придбав валютний опціон на купівлю через З місяці 70000 дол. США за курсом 8,14 грн./дол. Опціонна премія сплачена із розрахунку 0,35 грн. за 1 дол. США.

Виходячи з цих даних, визначте:

  1. загальні витрати учасника ринку на придбання валютних цінностей;

  2. суму прибутку (збитку) учасника ринку, якщо на момент реалізації опціонного контракту поточний курс складе:

А) 8.10 грн./дол;

Б) 8.29 грн./дол.;

В) 8.32 грн./дол..