2.3 Анализ взаимосвязи количества кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту.
Предположим, что количество кредитных организаций зависит от уровня процентной ставки по кредиту. Проверим это предположение с помощью корреляционно-регрессивного анализа (КРА).
Информацию для исследования находим на сайте www.gks.ru. Приложении Д.
Таблица 2.3.1-Исходные данные
Период |
Кол-во кредитных организаций xi |
Уровень процентной ставки yi |
X*Y |
X2 |
Y2 |
|
1999 |
2483 |
18,5 |
45935,5 |
6165289 |
342,25 |
|
2000 |
2316 |
13,4 |
31034,4 |
5363856 |
179,56 |
|
2001 |
2126 |
13,5 |
28701 |
4519876 |
182,25 |
|
2002 |
2003 |
13,9 |
27841,7 |
4012009 |
193,21 |
|
2003 |
1828 |
9,8 |
17914,4 |
3341584 |
96,04 |
|
2004 |
1668 |
12,5 |
20850 |
2782224 |
156,25 |
|
2005 |
1518 |
10,4 |
15787,2 |
2304324 |
108,16 |
|
? |
13942 |
92 |
188064,2 |
28489162 |
1257,72 |
Введем обозначения: xi- кол-во кредитных организаций , yi - уровень процентной ставки по кредиту.
1.Оценка тесноты связи между признаками.
1.1. Предположим, что изучаемые признаки связаны линейной зависимостью. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле:
Найдем среднее значение:
Среднеквадратическое отклонение:
Коэффициент линейной корреляции равный 0,82 свидетельствует о наличии сильной прямой связи.
1.2 Оценка существенности коэффициента корреляции. Для начала необходимо найти расчетное значение t- критерия Стьюдента:
По таблице критических точек распределения Стьюдента найдем tкр при уровне значимости а =0,05 и v числе степеней свободы:
v=n-k-1 =7-1-1=5
tкр= 2,57. Так как t асч > tкр (3,19>2,57). Поэтому, линейный коэффициент считается значимым, а связь между х и у - существенной.
2. Построение уравнения регрессии.
Этап построения регрессионного уравнения состоит в идентификации (оценке) его параметров, оценке из значимости и оценке значимости уравнения в целом.
2.1. Идентификация регрессии. Построим линейную однофакторную регрессионную модель вид . Для оценки неизвестных параметров a0 ,aj используется метод наименьших квадратов, заключающийся в минимизации суммы квадратов отклонений теоретических значений зависимой переменной от наблюдаемых (эмпирических).
Система нормальных уравнений для нахождения параметров a0 ,ai имеет вид:
Решением системы являются значения параметров:
а0 =-0,195 ; aj = 0,007.
Уравнение регрессии:
= -0,195 + 0,007х
Совокупный коэффициент детерминации:
стандартная ошибка 4,28 0,002
t-критерий -0,903 0,342
2.2. Проверка значимости параметров регрессии.
а =0,05, v=5. 0,33, tкр =2,57. Так как tрасч < tкр (0,33<2,57), то параметр а0 не является значимым. 7,1,так как tрасч > tкp (7,1>2,57), то параметр aj является значимым.
2.3. Проверка значимости уравнения регрессии в целом.
а=0,05, v1=k=l, v2=n-k-1= 5.
По таблице критических значений критерия Фишера найдем Fкp = 6,61. Так как Fрасч <Fкp (6,1<6,61), то для уровня значимости а =0,05 и числе степеней свободы v1=l, v2=5 построенное уравнение регрессии является значимым.
Таким образом, судя по регрессионному коэффициенту aj = 0,007, можно утверждать, что с увеличением количества кредитных организаций на 1 тыс. уровень процентной ставки в среднем увеличивается на 0,007 % в год.
Коэффициент детерминации R2 показывает, что 67% вариации признака «Уровень процентной ставки» обусловлено вариацией признака «Количество кредитных организаций», а остальные 33 % вариации связано с воздействием неучтенных в модели факторов.
3. Оценка качества регрессионного уравнения.
Оценка качества производится с использованием анализа остаточной компоненты.
Распределение остаточной компоненты подчиняется нормальному закону распределения, и автокорреляция в остатках отсутствует. Это свидетельствует об адекватности построенной регрессии.
4. Использование регрессионной модели для принятия управленческих решений (анализа, прогнозирования и т.д.)
Вычислим прогнозное значение уровня процентной ставки для количества кредитных организаций х = 1000 . При уровне значимости ?=0,05:
точечное значение прогноза ур*=6,50123;
интервальное значение прогноза ур* [0,81067;12,19179].
Т.е. с доверительной вероятностью р=1-?=1-0,05=0,95 можно предполагать, что прогнозное значение уровня процентной ставки будет находиться в интервале [0,81067;12,19179].
Вывод: Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного анализа показано, что между количеством кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту существует сильная связь. Изучаемые признаки связаны сильной линейной корреляционной зависимостью. Найдены параметры этой зависимости. Проведена комплексная оценка значимости, как параметров регрессионного уравнения, так и регрессии в целом. Выявлена значимость параметров. Показана адекватность построенного уравнения регрессии. Следовательно, регрессионная модель зависимости количества кредитных организаций и уровня процентной ставки может быть использована для принятия управленческих решений.
Заключение
В данной курсовой работе мы сделали следующие выводы : кредитный рынок -- это экономическое пространство, где организуются отношения, обусловленные движением свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и платности. Также сделали вывод о том что денежное обращение и кредит связаны между собой, во-первых, в силу того, что при их проведении деньги выполняют функцию средства платежа (погашения долгов).Во-вторых, разрыв во времени между началом и окончанием платежа придает последнему кредитный характер, а проводимая при этом платежная операция является, по сути, и кредитной, опосредующей кредитные отношения с организациями, оказывающими платежные услуги, как правило, банками.
При этом могут иметь место кредитные отношения между:
Центральным банком и коммерческими банками;
коммерческими банками;
коммерческими банками и обслуживаемыми ими юридическими и физическими лицами;
российскими и зарубежными банками.
Например, перечисление средств со счета согласно поручению плательщика означает уменьшение ему долга со стороны банковской системы и увеличение -- получателю средств.
Централизованные кредиты являются, по существу, государственными дотациями. Во многих случаях заемщик и банк рассматривают такие кредиты как безвозмездную помощь.
Использование централизованных кредитов Банка России не требует со стороны коммерческих банков деятельности по привлечению ресурсов и оценке эффективности и расчетов сроков возврата. С помощью централизованных кредитов, полученных от Центрального банка России, коммерческие банки распределяют деньги по отраслям, регионам и отдельным предприятиям. Их распределение отражает, скорее, способности заемщиков добиваться для себя преимуществ и их политическое влияние, а не экономическую целесообразность расходования денег.
Коммерческие банки получают кредит от Центрального банка на регулярно проводимых аукционах. При необходимости они имеют возможность получить в Центральном банке переучетный (вексельный) или же ломбардный кредит. Порядок проведения кредитных аукционов и получения в банке соответствующих ссуд рассмотрен в предыдущей главе.
Таким образом кредитные отношения между коммерческими банками образуют межбанковский кредитный рынок. Это наиболее развитая и ликвидная часть финансового рынка.
6.Общая теория статистики. Основы курса. Авров А.П.- Университет Туран, 1998 г.
7. Практикум по общей теории статистики. М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. Москва. Финансы и статистика. 1999 г.
8. Практикум по статистике / Под ред. В.М. Симчеры -М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.-259с.
9. Практикум по теории статистики / Под ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416с.
10. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 1999.-621с.
11. Россия в цифрах: Крат. Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 2003.-386с
ПРИЛОЖЕНИЕ А. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ1)
(на начало года; млрд. рублей)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Денежная масса М2 (национальное определение) |
220,8 |
714,6 |
1154,4 |
1612,6 |
2134,5 |
3212,7 |
4363,3 |
6045,6 |
8995,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
наличные деньги М0 |
80,8 |
266,1 |
418,9 |
583,8 |
763,2 |
1147,0 |
1534,8 |
2009,2 |
2785,2 |
|
безналичные средства |
140,0 |
448,4 |
735,5 |
1028,8 |
1371,2 |
2065,6 |
2828,5 |
4036,3 |
6210,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и индивидуальным предпринимателям1 01.01.2007
Объем выданных кредитов физическим лицам, |
в том числе: |
||||||||
Объем выданных кредитов физическим лицам на покупку жилья, |
средневзве- |
средневзве- |
из них: |
Объем выданных кредитов индиви- |
|||||
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, |
средневзве- |
средневзве- |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1 982 084 989 |
248 408 945 |
174 |
14 |
179 611 916 |
182 |
14 |
426 544 599 |
|
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
402 139 158 |
61 819 639 |
178 |
14 |
44 409 459 |
182 |
14 |
96 432 534 |
|
Республика Башкортостан |
46 174 441 |
10 950 662 |
172 |
14 |
9 669 188 |
179 |
13 |
6 537 750 |
|
Республика Марий Эл |
4 180 582 |
921 844 |
154 |
15 |
584 121 |
169 |
14 |
1 348 452 |
|
Республика Мордовия |
6 122 399 |
940 159 |
189 |
14 |
462 213 |
222 |
13 |
960 151 |
|
Республика Татарстан (Татарстан) |
53 343 121 |
7 889 566 |
165 |
14 |
5 449 874 |
169 |
13 |
10 942 613 |
|
Удмуртская Республика |
18 844 084 |
5 052 323 |
167 |
14 |
3 732 415 |
161 |
14 |
8 994 971 |
|
Чувашская Республика - Чувашия |
17 788 383 |
3 311 362 |
199 |
14 |
2 209 492 |
200 |
13 |
3 068 730 |
|
Пермский край |
38 989 528 |
6 933 937 |
180 |
14 |
5 005 872 |
188 |
14 |
16 962 264 |
|
Кировская область |
11 803 664 |
2 734 210 |
192 |
14 |
1 865 352 |
192 |
13 |
4 880 571 |
|
Нижегородская область |
41 940 351 |
6 301 381 |
187 |
15 |
2 915 267 |
193 |
14 |
21 851 010 |
|
Оренбургская область |
26 047 754 |
3 518 255 |
191 |
13 |
2 519 216 |
187 |
13 |
6 720 261 |
|
Пензенская область |
9 118 587 |
1 015 552 |
188 |
14 |
588 293 |
184 |
13 |
4 689 207 |
|
Самарская область |
92 607 725 |
8 174 605 |
176 |
14 |
6 710 373 |
179 |
14 |
1 736 832 |
|
Саратовская область |
24 403 157 |
2 663 564 |
190 |
14 |
1 997 099 |
199 |
14 |
5 492 762 |
|
Ульяновская область |
10 775 382 |
1 412 219 |
178 |
15 |
700 684 |
174 |
14 |
2 246 960 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В.Данные об объемах предоставленных кредитов
|
2006 год |
||||||||||||
01.01 |
01.02 |
01.03 |
01.04 |
01.05 |
01.06 |
01.07 |
01.08 |
01.09 |
01.10 |
01.11 |
01.12 |
||
Кредиты, предоставленные в рублях, - всего |
4 220 325 |
4 236 530 |
4 361 521 |
4 556 495 |
4 693 296 |
4 790 922 |
5 083 872 |
5 253 294 |
5 461 75 |
5 698 502 |
5 861 761 |
6 136 496 |
|
из них по срокам погашения: |
|||||||||||||
до 30 дней |
245 457 |
239 817 |
273 375 |
274 295 |
264 955 |
261 615 |
322 959 |
274 388 |
274 248 |
331 076 |
295 222 |
319 919 |
|
от 31 до 90 дней |
247 377 |
262 227 |
262 464 |
263 412 |
263 482 |
267 294 |
262 997 |
332 007 |
283 884 |
304 546 |
313 286 |
345 848 |
|
от 91 до 180 дней |
362 185 |
367 516 |
367 764 |
368 906 |
373 965 |
380 110 |
391 366 |
418 714 |
425 803 |
432 986 |
437 508 |
454 588 |
|
от 181 дня до 1 года |
966 959 |
984 039 |
1 005 202 |
1 057 041 |
1 117 712 |
1 168 222 |
1 189 795 |
1 218 403 |
1 280 001 |
1 317 027 |
1 363 950 |
1 398 905 |
|
от 1 года до 3 лет |
792 270 |
788 725 |
795 947 |
834 500 |
850 451 |
838 424 |
882 090 |
906 074 |
951 886 |
970 467 |
992 869 |
1 034 524 |
|
свыше 3 лет |
303 460 |
307 696 |
316 868 |
336 800 |
356 779 |
373 362 |
409 662 |
430 981 |
465 881 |
477 906 |
502 488 |
523 800 |
|
банкам |
239 128 |
211 887 |
235 415 |
257 181 |
249 104 |
221 207 |
266 176 |
236 784 |
250 384 |
258 667 |
269 703 |
292 512 |
|
физическим лицам |
178 218 |
176 660 |
184 730 |
195 025 |
205 708 |
220 912 |
236 362 |
254 366 |
271 150 |
284 357 |
292 948 |
301 401 |
|
предприятиям и организациям |
1 225 991 |
1 206 366 |
1 197 891 |
1 199 084 |
1 211 425 |
1 246 129 |
1 314 106 |
1 348 587 |
1 355 865 |
1 366 219 |
1 397 514 |
1 416 159 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Г.Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Приволжский округ
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.01.2007 11 675,8 11 675,8 100,0 0,0 0,0 3 049,6 01.04.2007 3 595,8 3 598,7 99,3 2,9 0,7 727,2 01.07.2007 7 314,7 7 361,6 99,3 46,9 0,7 1 770,2 |
|
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.01.2006 7 479,2 7 494,2 97,9 15,0 2,1 2 165,5 01.04.2006 2 756,0 2 761,5 97,9 5,4 2,1 434,8 01.07.2006 5 412,4 5 421,0 98,6 8,6 1,4 1 251,3 01.10.2006 8 508,6 8 514,3 98,6 5,7 1,4 2 033,3 01.01.2007 11 675,8 11 675,8 100,0 0,0 0,0 3 049,6 Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.07.2005 5 830,0 5 834,3 99,3 4,3 0,7 1 405,0 01.10.2005 5 705,5 5 711,7 98,0 6,2 2,0 1 570,0 01.01.2006 7 479,2 7 494,2 97,9 15,0 2,1 2 165,5 |
|
Сибирский округ Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.01.2007 5 711,4 5 711,4 100,0 0,0 0,0 1 257,5 01.04.2007 1 369,8 1 369,8 100,0 0,0 0,0 294,0 01.07.2007 3 157,8 3 158,4 98,5 0,6 1,5 578,0 |
|
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.01.2006 2 972,0 2 972,0 100,0 0,0 0,0 816,5 01.04.2006 991,7 1 010,3 95,8 18,6 4,2 160,1 01.07.2006 2 109,5 2 143,7 97,1 34,2 2,9 433,6 01.10.2006 3 413,3 3 413,6 98,6 0,3 1,4 856,9 01.01.2007 5 711,4 5 711,4 100,0 0,0 0,0 1 257,5 Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.07.2005 1 378,8 1 378,8 100 0 0 332,8 01.10.2005 2 217,2 2 217,2 100 0 0 564,8 01.01.2006 2 972,0 2 972,0 100 0 0 816,5 |
Северо-Западный округ
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.01.2007 19 861,5 19 862,2 98,8 0,7 1,3 4 950,7 01.04.2007 7 491,0 7 501,0 98,8 10,0 1,3 1 131,4 01.07.2007 13 406,0 13 412,6 98,8 6,6 1,2 3 830,3 |
|
Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.01.2007 19 861,5 19 862,2 98,8 0,7 1,3 4 950,7 01.04.2007 7 491,0 7 501,0 98,8 10,0 1,3 1 131,4 01.07.2007 13 406,0 13 412,6 98,8 6,6 1,2 3 830,3 Дата Общий объем прибыли (+)/убытков (-), Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль, Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки, Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки, Использовано прибыли, 01.07.2005 4 844,7 4 846,7 98,8 1,9 1,2 1 187,7 01.10.2005 9 163,6 9 163,6 100,0 0,0 0,0 1 801,1 01.01.2006 10 594,3 10 594,3 100,0 0,0 0,0 2 644,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(на начало года)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России |
2483 |
2126 |
2003 |
1828 |
1668 |
1518 |
1409 |
1345 |
|
в том числе имеющих право на |
1476 |
1311 |
1319 |
1329 |
1329 |
1299 |
1253 |
1189 |
|
Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации |
2453 |
3793 |
3433 |
3326 |
3219 |
3238 |
3295 |
3281 |
- Теоретические основы изучения денежного обращения и кредита.
- 1.1 Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита.
- 1.2 Категории, классификации и система статистических показателей денежного обращения.
- 1.3 Категории, классификация и система статистических показателей кредита.
- 2.1. Анализ денежного обращения и кредита.
- 2.1.1. Анализ общего объема денежной массы.
- 2.1.2 Анализ структурной деформации денежных масс.
- 2.2. Изучение межрегиональных финансовых результатов деятельности кредитных организаций.
- 2.3 Анализ взаимосвязи количества кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту.
- 4. Статистика денежного обращения и кредита
- 2.3 Денежное обращение и кредит
- 5. Денежное обращение и кредит
- 10.5. Учет денежного обращения и кредита
- «Финансы, денежное обращение и кредит»
- 21. Статистика денежного обращения и кредита
- Тема 21 Денежное обращение и кредит
- Статистика денежного обращения и кредита
- Статистика денежного обращения и кредита.