logo
Денежное обращение и кредит

2.3 Анализ взаимосвязи количества кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту.

Предположим, что количество кредитных организаций зависит от уровня процентной ставки по кредиту. Проверим это предположение с помощью корреляционно-регрессивного анализа (КРА).

Информацию для исследования находим на сайте www.gks.ru. Приложении Д.

Таблица 2.3.1-Исходные данные

Период

Кол-во кредитных организаций

xi

Уровень процентной ставки

yi

X*Y

X2

Y2

1999

2483

18,5

45935,5

6165289

342,25

2000

2316

13,4

31034,4

5363856

179,56

2001

2126

13,5

28701

4519876

182,25

2002

2003

13,9

27841,7

4012009

193,21

2003

1828

9,8

17914,4

3341584

96,04

2004

1668

12,5

20850

2782224

156,25

2005

1518

10,4

15787,2

2304324

108,16

?

13942

92

188064,2

28489162

1257,72

Введем обозначения: xi- кол-во кредитных организаций , yi - уровень процентной ставки по кредиту.

1.Оценка тесноты связи между признаками.

1.1. Предположим, что изучаемые признаки связаны линейной зависимостью. Рассчитаем линейный коэффициент корреляции по формуле:

Найдем среднее значение:

Среднеквадратическое отклонение:

Коэффициент линейной корреляции равный 0,82 свидетельствует о наличии сильной прямой связи.

1.2 Оценка существенности коэффициента корреляции. Для начала необходимо найти расчетное значение t- критерия Стьюдента:

По таблице критических точек распределения Стьюдента найдем tкр при уровне значимости а =0,05 и v числе степеней свободы:

v=n-k-1 =7-1-1=5

tкр= 2,57. Так как t асч > tкр (3,19>2,57). Поэтому, линейный коэффициент считается значимым, а связь между х и у - существенной.

2. Построение уравнения регрессии.

Этап построения регрессионного уравнения состоит в идентификации (оценке) его параметров, оценке из значимости и оценке значимости уравнения в целом.

2.1. Идентификация регрессии. Построим линейную однофакторную регрессионную модель вид . Для оценки неизвестных параметров a0 ,aj используется метод наименьших квадратов, заключающийся в минимизации суммы квадратов отклонений теоретических значений зависимой переменной от наблюдаемых (эмпирических).

Система нормальных уравнений для нахождения параметров a0 ,ai имеет вид:

Решением системы являются значения параметров:

а0 =-0,195 ; aj = 0,007.

Уравнение регрессии:

= -0,195 + 0,007х

Совокупный коэффициент детерминации:

стандартная ошибка 4,28 0,002

t-критерий -0,903 0,342

2.2. Проверка значимости параметров регрессии.

а =0,05, v=5. 0,33, tкр =2,57. Так как tрасч < tкр (0,33<2,57), то параметр а0 не является значимым. 7,1,так как tрасч > tкp (7,1>2,57), то параметр aj является значимым.

2.3. Проверка значимости уравнения регрессии в целом.

а=0,05, v1=k=l, v2=n-k-1= 5.

По таблице критических значений критерия Фишера найдем Fкp = 6,61. Так как Fрасч <Fкp (6,1<6,61), то для уровня значимости а =0,05 и числе степеней свободы v1=l, v2=5 построенное уравнение регрессии является значимым.

Таким образом, судя по регрессионному коэффициенту aj = 0,007, можно утверждать, что с увеличением количества кредитных организаций на 1 тыс. уровень процентной ставки в среднем увеличивается на 0,007 % в год.

Коэффициент детерминации R2 показывает, что 67% вариации признака «Уровень процентной ставки» обусловлено вариацией признака «Количество кредитных организаций», а остальные 33 % вариации связано с воздействием неучтенных в модели факторов.

3. Оценка качества регрессионного уравнения.

Оценка качества производится с использованием анализа остаточной компоненты.

Распределение остаточной компоненты подчиняется нормальному закону распределения, и автокорреляция в остатках отсутствует. Это свидетельствует об адекватности построенной регрессии.

4. Использование регрессионной модели для принятия управленческих решений (анализа, прогнозирования и т.д.)

Вычислим прогнозное значение уровня процентной ставки для количества кредитных организаций х = 1000 . При уровне значимости ?=0,05:

точечное значение прогноза ур*=6,50123;

интервальное значение прогноза ур* [0,81067;12,19179].

Т.е. с доверительной вероятностью р=1-?=1-0,05=0,95 можно предполагать, что прогнозное значение уровня процентной ставки будет находиться в интервале [0,81067;12,19179].

Вывод: Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного анализа показано, что между количеством кредитных организаций и уровнем процентной ставки по кредиту существует сильная связь. Изучаемые признаки связаны сильной линейной корреляционной зависимостью. Найдены параметры этой зависимости. Проведена комплексная оценка значимости, как параметров регрессионного уравнения, так и регрессии в целом. Выявлена значимость параметров. Показана адекватность построенного уравнения регрессии. Следовательно, регрессионная модель зависимости количества кредитных организаций и уровня процентной ставки может быть использована для принятия управленческих решений.

Заключение

В данной курсовой работе мы сделали следующие выводы : кредитный рынок -- это экономическое пространство, где организуются отношения, обусловленные движением свободных денег между заемщиками и кредиторами на условиях возвратности и платности. Также сделали вывод о том что денежное обращение и кредит связаны между собой, во-первых, в силу того, что при их проведении деньги выполняют функцию средства платежа (погашения долгов).Во-вторых, разрыв во времени между началом и окончанием платежа придает последнему кредитный характер, а проводимая при этом платежная операция является, по сути, и кредитной, опосредующей кредитные отношения с организациями, оказывающими платежные услуги, как правило, банками.

При этом могут иметь место кредитные отношения между:

Центральным банком и коммерческими банками;

коммерческими банками;

коммерческими банками и обслуживаемыми ими юридическими и физическими лицами;

российскими и зарубежными банками.

Например, перечисление средств со счета согласно поручению плательщика означает уменьшение ему долга со стороны банковской системы и увеличение -- получателю средств.

Централизованные кредиты являются, по существу, государственными дотациями. Во многих случаях заемщик и банк рассматривают такие кредиты как безвозмездную помощь.

Использование централизованных кредитов Банка России не требует со стороны коммерческих банков деятельности по привлечению ресурсов и оценке эффективности и расчетов сроков возврата. С помощью централизованных кредитов, полученных от Центрального банка России, коммерческие банки распределяют деньги по отраслям, регионам и отдельным предприятиям. Их распределение отражает, скорее, способности заемщиков добиваться для себя преимуществ и их политическое влияние, а не экономическую целесообразность расходования денег.

Коммерческие банки получают кредит от Центрального банка на регулярно проводимых аукционах. При необходимости они имеют возможность получить в Центральном банке переучетный (вексельный) или же ломбардный кредит. Порядок проведения кредитных аукционов и получения в банке соответствующих ссуд рассмотрен в предыдущей главе.

Таким образом кредитные отношения между коммерческими банками образуют межбанковский кредитный рынок. Это наиболее развитая и ликвидная часть финансового рынка.

6.Общая теория статистики. Основы курса. Авров А.П.- Университет Туран, 1998 г.

7. Практикум по общей теории статистики. М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. Москва. Финансы и статистика. 1999 г.
8. Практикум по статистике / Под ред. В.М. Симчеры -М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.-259с.

9. Практикум по теории статистики / Под ред. Р. А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416с.

10. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 1999.-621с.

11. Россия в цифрах: Крат. Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 2003.-386с

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ1)
(на начало года; млрд. рублей)

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Денежная масса М2 (национальное определение)

220,8

714,6

1154,4

1612,6

2134,5

3212,7

4363,3

6045,6

8995,8

       в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   наличные деньги М0

80,8

266,1

418,9

583,8

763,2

1147,0

1534,8

2009,2

2785,2

   безналичные средства

140,0

448,4

735,5

1028,8

1371,2

2065,6

2828,5

4036,3

6210,6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам и индивидуальным предпринимателям1 01.01.2007

Объем выданных кредитов физическим лицам,
тыс.руб.

в том числе:

Объем выданных кредитов физическим лицам на покупку жилья,
тыс.руб.

средневзве-
шенный срок креди-
тования,
мес.

средневзве-
шенная процентная ставка,
%

из них:

Объем выданных кредитов индиви-
дуальным предпри-
нимателям, тыс.руб.

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов физическим лицам,
тыс.руб.

средневзве-
шенный срок креди-
тования,
мес.

средневзве-
шенная процентная ставка,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 982 084 989

248 408 945

174

14

179 611 916

182

14

426 544 599

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

402 139 158

61 819 639

178

14

44 409 459

182

14

96 432 534

Республика Башкортостан

46 174 441

10 950 662

172

14

9 669 188

179

13

6 537 750

Республика Марий Эл

4 180 582

921 844

154

15

584 121

169

14

1 348 452

Республика Мордовия

6 122 399

940 159

189

14

462 213

222

13

960 151

Республика Татарстан (Татарстан)

53 343 121

7 889 566

165

14

5 449 874

169

13

10 942 613

Удмуртская Республика

18 844 084

5 052 323

167

14

3 732 415

161

14

8 994 971

Чувашская Республика - Чувашия

17 788 383

3 311 362

199

14

2 209 492

200

13

3 068 730

Пермский край

38 989 528

6 933 937

180

14

5 005 872

188

14

16 962 264

Кировская область

11 803 664

2 734 210

192

14

1 865 352

192

13

4 880 571

Нижегородская область

41 940 351

6 301 381

187

15

2 915 267

193

14

21 851 010

Оренбургская область

26 047 754

3 518 255

191

13

2 519 216

187

13

6 720 261

Пензенская область

9 118 587

1 015 552

188

14

588 293

184

13

4 689 207

Самарская область

92 607 725

8 174 605

176

14

6 710 373

179

14

1 736 832

Саратовская область

24 403 157

2 663 564

190

14

1 997 099

199

14

5 492 762

Ульяновская область

10 775 382

1 412 219

178

15

700 684

174

14

2 246 960

ПРИЛОЖЕНИЕ В.Данные об объемах предоставленных кредитов

  

2006 год

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

Кредиты, предоставленные в рублях, - всего

4 220 325

4 236 530

4 361 521

4 556 495

4 693 296

4 790 922

5 083 872

5 253 294

5 461 75

5 698 502

5 861 761

6 136 496

 

из них по срокам погашения:

 

до 30 дней

245 457

239 817

273 375

274 295

264 955

261 615

322 959

274 388

274 248

331 076

295 222

319 919

 

от 31 до 90 дней

247 377

262 227

262 464

263 412

263 482

267 294

262 997

332 007

283 884

304 546

313 286

345 848

 

от 91  до 180 дней

362 185

367 516

367 764

368 906

373 965

380 110

391 366

418 714

425 803

432 986

437 508

454 588

 

от 181 дня до 1 года

966 959

984 039

1 005 202

1 057 041

1 117 712

1 168 222

1 189 795

1 218 403

1 280 001

1 317 027

1 363 950

1 398 905

 

от 1 года до 3 лет

792 270

788 725

795 947

834 500

850 451

838 424

882 090

906 074

951 886

970 467

992 869

1 034 524

 

свыше 3 лет

303 460

307 696

316 868

336 800

356 779

373 362

409 662

430 981

465 881

477 906

502 488

523 800

 

банкам

239 128

211 887

235 415

257 181

249 104

221 207

266 176

236 784

250 384

258 667

269 703

292 512

 

физическим лицам

178 218

176 660

184 730

195 025

205 708

220 912

236 362

254 366

271 150

284 357

292 948

301 401

 

предприятиям и организациям

1 225 991

1 206 366

1 197 891

1 199 084

1 211 425

1 246 129

1 314 106

1 348 587

1 355 865

1 366 219

1 397 514

1 416 159

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Приволжский округ

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.01.2007

11 675,8

11 675,8

100,0

0,0

0,0

3 049,6

01.04.2007

3 595,8

3 598,7

99,3

2,9

0,7

727,2

01.07.2007

7 314,7

7 361,6

99,3

46,9

0,7

1 770,2

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.01.2006

7 479,2

7 494,2

97,9

15,0

2,1

2 165,5

01.04.2006

2 756,0

2 761,5

97,9

5,4

2,1

434,8

01.07.2006

5 412,4

5 421,0

98,6

8,6

1,4

1 251,3

01.10.2006

8 508,6

8 514,3

98,6

5,7

1,4

2 033,3

01.01.2007

11 675,8

11 675,8

100,0

0,0

0,0

3 049,6

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.07.2005

5 830,0

5 834,3

99,3

4,3

0,7

1 405,0

01.10.2005

5 705,5

5 711,7

98,0

6,2

2,0

1 570,0

01.01.2006

7 479,2

7 494,2

97,9

15,0

2,1

2 165,5

Сибирский округ
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.01.2007

5 711,4

5 711,4

100,0

0,0

0,0

1 257,5

01.04.2007

1 369,8

1 369,8

100,0

0,0

0,0

294,0

01.07.2007

3 157,8

3 158,4

98,5

0,6

1,5

578,0

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.01.2006

2 972,0

2 972,0

100,0

0,0

0,0

816,5

01.04.2006

991,7

1 010,3

95,8

18,6

4,2

160,1

01.07.2006

2 109,5

2 143,7

97,1

34,2

2,9

433,6

01.10.2006

3 413,3

3 413,6

98,6

0,3

1,4

856,9

01.01.2007

5 711,4

5 711,4

100,0

0,0

0,0

1 257,5

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.07.2005

1 378,8

1 378,8

100

0

0

332,8

01.10.2005

2 217,2

2 217,2

100

0

0

564,8

01.01.2006

2 972,0

2 972,0

100

0

0

816,5

Северо-Западный округ
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.01.2007

19 861,5

19 862,2

98,8

0,7

1,3

4 950,7

01.04.2007

7 491,0

7 501,0

98,8

10,0

1,3

1 131,4

01.07.2007

13 406,0

13 412,6

98,8

6,6

1,2

3 830,3

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.01.2007

19 861,5

19 862,2

98,8

0,7

1,3

4 950,7

01.04.2007

7 491,0

7 501,0

98,8

10,0

1,3

1 131,4

01.07.2007

13 406,0

13 412,6

98,8

6,6

1,2

3 830,3

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными организациями,
млн. руб.

Объем прибыли кредитных организаций, имевших прибыль,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших прибыль,
%

Объем убытков кредитных организаций, имевших убытки,
млн. руб.

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки,
%

Использовано прибыли,
млн. руб.

01.07.2005

4 844,7

4 846,7

98,8

1,9

1,2

1 187,7

01.10.2005

9 163,6

9 163,6

100,0

0,0

0,0

1 801,1

01.01.2006

10 594,3

10 594,3

100,0

0,0

0,0

2 644,8

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(на начало года)

 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Число кредитных организаций, зарегистрированных Банком России

2483

2126

2003

1828

1668

1518

1409

1345

   в том числе имеющих право на
   осуществление банковских
   операций

1476

1311

1319

1329

1329

1299

1253

1189

Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской Федерации

2453

3793

3433

3326

3219

3238

3295

3281