Влияние кризиса 2008 г. на мировую банковскую систему и банковскую систему России

курсовая работа

1.2 Причины (факторы) возникновения банковского кризиса

Кризисы, как правило, начинаются с возникновения в отдельных банках ряда проблем. То, что из-за недостатка средств, конфликта интересов собственников и менеджеров, пробелов в правовой среде или институциональной структуре и других причин эти проблемы не решаются своевременно и влияние указанных проблем в силу их существенной детерминированности не нивелируется, является толчком к цепной реакции (эффекту домино).

Причины возникновения кризисов в банковской системе показаны на рисунке 1.1.

Финансовые и банковские кризисы вызываются сочетанием вышеуказанных факторов. На возникновение кризисных ситуаций в самих банках указывают такие параметры, как большой удельный вес невозвращенных кредитов и низкое качество кредитного портфеля, падение стоимости залога, обеспечивающего просроченный кредит, снижение стоимости активов банка, несбалансированность активов и пассивов банка по срокам и по валюте, резкий отток средств вкладчиков и кредиторов и, как следствие, сокращение финансирования, а также ущерб, причиняемый банку действиями, предусмотренными федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 1 15-ФЗ[10, c. 114].

Следует констатировать, что практически во всех банковских кризисах регулирующие органы приступали к активным действиям с большим опозданием, что приводило к широкому распространению кризисных явлений в банковской системе. Применение системы страхования вкладов (депозитов), по мнению ряда специалистов, не способствовало всестороннему обеспечению безопасности банковской деятельности.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рисунок 1.1 - Причины (факторы) возникновения банковского кризиса

Проблема страхования депозитов, ее воздействия на развитие банковского кризиса стала одной из наиболее дискуссионных. В настоящее время все больше говорится о том, что развитая система страхования депозитов позволяет решить проблему банковских паник. Однако, как показывает мировой опыт последних двух десятилетий, она не только не снимает проблемы латентных банковских кризисов, но и способствует увеличению убытков в ходе этих кризисов. При наличии системы страхования депозитов и прочих гарантий со стороны государства банки фактически функционируют в условиях смягченных ограничений. В такой ситуации не происходит внезапных крупномасштабных банкротств и разрывов кредитных связей, и кризис может длительное время выражаться в прогрессирующем ухудшении финансового положения банков и качества кредитов, не переходя в открытые формы.

Вместе с тем было бы в корне неверным умалять явные плюсы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов. В сочетании с такими факторами, как эффективный банковский надзор, соизмеримость требований к достаточности капитала, равная имевшейся бы при отсутствии страхования, соблюдение установленных надзорным органом требований, наличие специальных требований к квалификации менеджеров и составу совета директоров, привязка страховой премии к портфельным рискам, персональная ответственность менеджеров за убытки, ответственность акционеров за проводимую кредитной организацией политику и их сопричастность к ней, отсутствие препятствий для быстрой ликвидации несостоятельных кредитных институтов, система страхования показывает свою эффективность.

К микроэкономическим факторам банковского кризиса традиционно относятся[7, c. 102]:

- низкое качество текущего банковского менеджмента, определяющее особенности корпоративного управления и реакцию коммерческих банков на неблагоприятные изменения в экономической среде;

- необоснованно высокий уровень кредитной экспансии во время длительного экономического подъема, которая, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы;

- преобладание нерыночных мотиваций при выдаче кредитов, кредитование аффилированных лиц, ориентация на одного заемщика. Так, использование административных рычагов или оказание каким-либо иным способом давления на принятие решений о предоставлении ссуды оборачивается затем невозвратом ее в срок и потерей банком устойчивости;

- человеческий фактор (заинтересованность руководства банка в доведении его до банкротства).

Совокупность макроэкономических, микроэкономических и институциональных факторов, обусловливающих банковские кризисы, проявляется в конкретных формах кризисного состояния банка, таких как:

- снижение, порой существенное, стоимости активов банка;

- резкий отток средств вкладчиков и кредиторов и, как результат, сокращение финансирования (притока инвестиционных активов);

- падение стоимости залога, обеспечивающего просроченный кредит;

- несбалансированность банковских активов и пассивов по срокам и по валюте;

- большой удельный вес невозвращенных кредитов и низкое качество кредитного портфеля;

- возникновение серьезного ущерба, причиненного банку махинациями и различными противоправными действиями, и пр.

Как следует из изложенного, системный кризис наиболее ощутим для общества. Он возникает под воздействием целого ряда макроэкономических, микроэкономических и институциональных факторов и имеет свою специфику. Банковские кризисы, выступающие на внешнем уровне как системные, страновые банковские кризисы, возникающие в разное время во многих странах мира, всегда являются отражением сложного процесса приспособления банковских систем к новым (изменяющимся) макроэкономическим и политическим условиям жизнедеятельности страны.

Однако источник системного банковского кризиса следует искать в фактической неспособности конкретного банка выполнять условия договора, заключенного с вкладчиками, в невыполнении соответствующих обязательств его заемщиками либо в обесценивании банковских активов большей части банковской системы[9, c. 43].

Современные банковские кризисы возникают то в одном, то в другом регионе мира. Им все больше свойствен «интеграционный» характер, они становятся взаимопроникающими вследствие международного характера кредитных отношений в ключевых областях жизнеобеспечения человека. Так, кризисы, потрясшие в конце 1997-начале 1998 г. Гонконг, Малайзию, Таиланд, Индонезию, Южную Корею и Японию, вызвали обострение ситуации в российской экономике, которая столкнулась с системным кризисом в августе 1998 г. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и сегодня: практически весь мир в полной мере ощущает на себе результаты неудачных экономических решений руководства США. Причем, по мнению многих известных ученых и аналитиков, этот кризис проявил себя еще не до конца.

Делись добром ;)