Экономические нормативы деятельности коммерческих банков

курсовая работа

Глава 2. Экономические нормативы деятельности ЗАО "Банк Русский Стандарт"

Приведенные ниже таблицы 1,2 показывают реальные значения экономических нормативов, которые вошли в состав ежеквартальной отчетности по ценным бумагам за 1 квартал 2009 года коммерческого банка ЗАО "Банк Русский Стандарт". http://www.bank.rs.ru/ru/about/reporting/q_report/.

Таблица 2 - ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала) на 01.01.09г

Условное

обозначение

(номер)

норматива

Название норматива

Допустимое

значение

норматива

Фактическое

значение

норматива

H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5

млн. евро)

Min 11% (K<5

млн. евро)

19.08

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

312.8

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

219.95

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

34.46

Н5

Общей ликвидности

Min 20%

отменен

Н6

Максимальный размер

риска на одного заемщика

или группу связанных заемщиков

Max 25%

20.7

Н7

Максимальный размер

крупных кредитных рисков

Max 800%

136.44

Н8

Максимальный размер

риска на одного кредитора

(вкладчика)

Max 25%

0

Н9

Максимальный размер

кредитного риска на одного

акционера (участника)

Max 20%

0

Н9.1

Максимальный размер

кредитов, банковских

гарантий и поручительств,

предоставленных

акционерам (участникам)

Max 50%

0

Н10.1

Совокупная величина риска

по инсайдерам

Max 3%

1.09

Н12

Использование собственных

средств для приобретения

акций (долей) др. юр. лиц

Max 25%

0

Н13

Норматив риска

собственных вексельных

обязательств

Max 100%

Не

рассчитывается

Н14

Норматив ликвидности по

операциям с драгоценными

металлами

Max 10%

Не

рассчитывается

Таблица 3 - ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала) на 01.04.09г

Условное

обозначение

(номер)

норматива

Название норматива

Допустимое

значение

норматива

Фактическое

значение

норматива

H1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5

млн. евро)

Min 11% (K<5

млн. евро)

17.92

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

411.78

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

324.45

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

25.88

Н5

Общей ликвидности

Min 20%

отменен

Н6

Максимальный размер

риска на одного заемщика

или группу связанных заемщиков

Max 25%

23.4

Н7

Максимальный размер

крупных кредитных рисков

Max 800%

113.41

Н8

Максимальный размер

риска на одного кредитора

(вкладчика)

Max 25%

0

Н9

Максимальный размер

кредитного риска на одного

акционера (участника)

Max 20%

0

Н9.1

Максимальный размер

кредитов, банковских

гарантий и поручительств,

предоставленных

акционерам (участникам)

Max 50%

0

Н10.1

Совокупная величина риска

по инсайдерам

Max 3%

0.39

Н12

Использование собственных

средств для приобретения

акций (долей) др. юр. лиц

Max 25%

0

Н13

Норматив риска

собственных вексельных

обязательств

Max 100%

Не

рассчитывается

Н14

Норматив ликвидности по

операциям с драгоценными

металлами

Max 10%

Не

рассчитывается

Сведения об обязательных нормативах, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием

Банк не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

При невыполнении обязательных нормативов - причины невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным нормам

За последние 5 лет Банк не нарушал нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4), установленные Центральным Банком Российской Федерации.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Помимо пруденциальных норм, Банк соблюдает внутренние нормативы ликвидности, разработанные и принятые в составе Политики управления ликвидностью, имеющей своей целью обеспечение своевременной и полной оплаты текущих обязательств Банка; готовности Банка к изъятию депозитов и вкладов; а также исполнения финансового плана с учетом минимизации рисков ликвидности. Контроль за мгновенной ликвидностью ежедневно осуществляют независимо друг от друга Казначейство Банка и риск-подразделение. Для управления текущей, долгосрочной и общей ликвидностью в Банке создан специальный коллегиальный орган - Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). КУАП собирается раз в неделю и рассматривает текущую ситуацию с ликвидностью, отклонение от плановых значений, прогнозные значения и принимает решения, необходимые для поддержания ликвидности Банка на оптимальном уровне.

Также для снижения рисков ликвидности Банком предпринимаются меры по диверсификации и увеличению дюрации привлеченных средств. В Банке разработана эффективная система контроля за рыночными и кредитными рисками, использующая как методики, применяемые в мировой практике, так и собственные разработки.

Управление рыночными рисками (валютным, процентным, риском изменения стоимости активов) основывается на использовании модели Value-at-Risk, включающей как статистический анализ исторических данных, так и анализ гипотетических событий. Кроме того, ежеквартально Банк проводит стресс-тестирование своих открытых позиций, предполагающее резкие негативные изменения курсов валют и процентных ставок.

Для оценки рисков по потребительским кредитам и кредитным картам Банк использует методику автоматизированной оценки кредитоспособности заемщика (система скоринга), адаптированную к особенностям российского рынка. По мере накопления опыта система постоянно совершенствуется, что выражается в высокой эффективности управления кредитным качеством портфеля, несмотря на сравнительно высокие риски в области потребительского кредитования. Специалистами Банка была разработана методика управления операционными рисками с целью снижения вероятности прямых и косвенных убытков в результате недостатков в организации бизнес - процессов, неадекватного контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу и внутренним системам.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактическое значение нормативов банка ООО "Банк Русский Стандарт" соответствует установленным нормативам ЦБ РФ.

Делись добром ;)