Управление кредитными рисками в коммерческом банке

курсовая работа

3.1 Направления совершенствования системы управления кредитными рисками в коммерческом банке

Расширение ряда кредитных продуктов региональных банков в первую очередь должно происходить за счет внедрения таких инструментов кредитования, которые без снижения уровня доходности позволили бы снизить или, по крайней мере, диверсифицировать кредитные риски банков. Одним из направлений в кредитной политике многих крупных международных банков стало перераспределение кредитных рисков путем совершения сделок с вовлечением других банков или инвесторов, принимающих более высокий уровень кредитного риска. В региональной экономике аналогичные изменения кредитной политики банков становятся не просто желательными, а жизненно необходимыми, поскольку обязательным условием расширения операций банков с реальной экономикой должно быть обеспечение финансовой устойчивости банковской системы. Для реализации указанной задачи необходимо обеспечить развитие кредитных продуктов региональных банков на основе использования способов распределения и минимизации рисков.

Перераспределение кредитных рисков в рамках синдиката банков происходит в виде механизма участия, предполагающего аккумулирование средств предоставляемого кредита одним банком-кредитором (как правило, это организатор, выполняющий также функции банка-агента), который заключает кредитный договор с заемщиками, а также самостоятельный договор участия с предполагаемыми участниками синдицированного кредитования ("Sub-participation agreement"). Российское законодательство не предусматривает правовых конструкций - прямых аналогов договоров между банком-кредитором и участниками кредитования, которые в зарубежной банковской практике носят название "договоров участия". Отметим, что заемщик, как правило, не является стороной договора участия, более того, иногда банк-кредитор не раскрывает заемщику того обстоятельства, что в действительности для его кредитования будут привлечены третьи лица-инвесторы, не желая установления каких-либо связей между ними и заемщиком. В иных случаях, напротив, банк-кредитор может публично огласить условия предоставления кредита заемщику и пригласить банковские учреждения к участию в кредитовании, и тогда кредит называется публичным.

Для банка участие в проектном кредитовании подразумевает не просто долгосрочное кредитование производства, а сложнейший комплекс работ по обслуживанию инвестируемой программы. Банк сам или совместно с предприятием выбирает проект для финансирования, анализирует его обоснованность, разрабатывает общую концепцию финансирования проекта, оценивает его эффективность с учетом всех возможных рисков, берет на себя подготовку технико-экономического обоснования проекта или бизнес-плана.

Большой интерес для региональных банков представляют схемы рефинансирования кредитов. Одним из широко распространенных в практике западных банков инструментов распределения кредитных рисков путем уступки прав требования по выданным кредитам является секьюритизация кредитов. Опыт ее применения говорит о больших потенциальных возможностях этого способа реорганизации задолженности и направления денежных потоков в рыночной экономике. В сегодняшних российских условиях возможности их использования весьма ограничены, поскольку применение секьюритизационных схем связано с рядом необходимых условий, в частности с наличием запаса качественных долговых обязательств, служащих основой эмиссии вторичных ценных бумаг; с существованием и бесперебойным функционированием целой группы специализированных финансовых институтов, способных контролировать все фазы выпуска и обслуживания вторичных обязательств и их кредитную поддержку; с активностью действующего фондового рынка и с рядом других условий.

Широкое распространение в качестве одной из наиболее эффективных методик оценки кредитного риска клиента получила система скоринга. Она позволяет резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории бывших клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок.

В общем виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может классифицировать своих клиентов по степени возрастания их кредитоспособности.

Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, к клиентам с интегральным показателем ниже этой линии необходим индивидуальный подход.

В результате сбора и обработки статистической информации получены числовые значения признаков, на основании которых разработано линейное решающее правило, которое построено с использованием пакета прикладных программ "Statistica 6.0" (раздел "Дискриминантный анализ").

С помощью построенного решающего правила можно дифференцировать вновь поступающих клиентов на основе их индивидуальных информативных признаков, а подставив данные значения в решающее правило, можно определить, к какому классу относиться данный клиент.

Таким образом, рассмотренные меры позволят повысить эффективность управления кредитными рисками в коммерческом банке и, как следствие, будут способствовать укреплению его устойчивости.

Делись добром ;)