Управление кредитными рисками в коммерческом банке

курсовая работа

2.1 Анализ системы управления кредитными рисками в коммерческом банке

Для обеспечения сопоставимости и наглядности сравниваемых экономических альтернатив с точки зрения их выбора по наименьшему риску и достижения наибольшей определенности риски описывают посредством показателей, классифицируемых на результативные и факторные.

Результативные показатели выступают как средство определения цели, как критерии степени ее достижения, а также как составляющие направления результатов альтернатив. Факторные показатели отражают условия и средства формирования финансовых показателей. Следовательно, факторные показатели являются источниками изучения альтернативных вариантов действия.

Таким образом, фактор представляет собой отдельный элемент риска, влияние которого на совокупную величину риска можно условно формализовать, оценить и относительно которого можно принять соответствующие его меры по снижению отрицательного действия на совокупный риск и всю банковскую деятельность.

Факторы, оказывающие влияние на уровень кредитных рисков, представлены многомерными наборами наблюдаемых случайных величин, среди которых прослеживаются скрытые явления и связи. Для их изучения успешно применяется факторный анализ.

В результате проведенного в работе многомерного статистического факторного анализа выявлена модель зависимости уровня кредитного риска от различных факторов:

где F1 - главная компонента, характеризующая кредитные отношения коммерческого банка с юридическими лицами, физическими лицами и бюджетными организациями;

F2 - главная компонента, характеризующая объем депозитов физических и юридических лиц, а также вкладов до востребования;

F3 - главная компонента, характеризующая операции коммерческого банка с иностранной валютой, а также с депозитными и сберегательными сертификатами;

F4 - главная компонента, связанная с интегральной характеристикой банковского сектора региона.

Делись добром ;)