2. Оценка ликвидности банковской системы

Ликвидность банковской системы характеризует способность всей банковской системы страны своевременно и бесперебойно выполнять договорные обязательства и обеспечивать запланированные объемы внутреннего кредитования экономики и правительства, что обуславливает актуальность регулирования ликвидности.

Регулирование ликвидности осуществляется централизованно и децентрализовано. Целями регулирования ликвидности банковской системы являются: обеспечение бесперебойности расчетов на основе поддержания необходимого уровня рублевых остатков на корреспондентских счетах банков в Центральном банке; достижение рыночными методами уровня ставок денежного рынка, необходимого для реализации стратегических целей денежно-кредитной политики; колебаний конъюнктуры финансовых рынков и предотвращение кризисов, вызванных факторами краткосрочного характера; формирование экономических ожиданий участников рынка посредством объявления параметров операций Национального банка по регулированию ликвидности; содействие развитию различных сегментов финансового рынка.

На ликвидность банковской системы оказывают влияние следующие факторы: эффективность надзора над коммерческими банками со стороны центрального банка; достаточность количества высоколиквидных средств (объема денежной массы в обращении); устойчивость главных макроэкономических показателей национальной экономики.

Оценим ликвидность банковского сектора РФ по показателям мгновенной ликвидности, текущей ликвидности, долгосрочной ликвидности

Норматив мгновенной ликвидности характеризует риск утраты ликвидности в течение одного операционного дня. Как мы видим, мгновенная ликвидность в 2012 г. значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом с 63,2 до 59,0 % или на 4,2 п. п., что связанно с увеличением доли краткосрочных обязательств банковского сектора.

Норматив текущей ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в течение 30 дней.

Значение норматива текущей ликвидности сократилось за 2012 г. на 5,6 п. п. и составило 81,9 %. Хотя данное значение соответсвует требованиям регулируещого органа и показывает избыток ликвидности в банковской системе России, но его отрицательная динамика свидетельствует о возможном повышении риска ливидности.

Показатель долгосрочной ликвидности регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.

На рисунке мы видим, что долгосрочная ликвидность увеличилась по сравнению с 2011 годом с 78,3% до 83,5 % [3], что вызвано превышением темпов прироста средних объемов долгосрочного кредитования по сравнению с темпами прироста средней величины обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года.

Рис. 5. Динамика показателей ликвидности банковского сектора России за 2010-2012 гг.

Центральный Банк принял ряд мер по поддержанию ликвидности банковского сектора. Ввел в действие новый механизм рефинансирования - предоставление кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом, на срок до 180 календарных дней. Снизил требования к минимальному уровню рейтинга эмитента ценных бумаг, применяемые при принятии решений о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России, а также требования к минимальному уровню рейтинга организаций, применяемые при формировании Перечня Банка России. Также возобновил предоставление кредитов, обеспеченных поручительствами кредитных организаций, а также кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, на срок от 91 до 180 календарных дней и т.д.