Системные риски в банковской сфере

реферат

2. Влияние системных рисков на стабильность, устойчивость, надежность и равновесие банковской сферы

По мнению первого заместителя Председателя Центрального банка России А.Ю. Симановского, в банковском регулировании целесообразно выделить два уровня: «фундаментальный (общий) и прикладной (особенный, индивидуальный, специализированный)» Воеводская П.О. Регулирование банковских рисков в условиях нестабильности российской экономики: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.10. - Москва, 2014. - С. 29..

На наш взгляд, задачей первого уровня является формирование базовых методических подходов к идентификации рисков и их оценке для условно-исчисляемых рисков. Задачей прикладного уровня является разработка на индивидуальном подходе методических и организационно-правовых оценок рисков.

С помощью механизмов регулирования Центральным банком России осуществляются две взаимодополняющие функции - надзора и контроля за деятельностью коммерческих банков.

Вместе с тем, учитывая разноуровневый характер банковских рисков, считаем необходимым разделить методы регуляторного воздействия Банка России на две группы: внутрибанковские (призванные способствовать снижению рисков в коммерческих банках) и системные (направленные на минимизацию рисков банковской системы в целом).

Под стабильностью банковской системы понимается способность выполнять присущие ей на заданном уровне социально-экономического развития функции и роль в экономике, при этом она должна обладать потенциалом для восстановления своего исходного состояния при возникновении кризисных явлений Вотинцева Л.И. Проблемы и стратегические решения в системе национального банковского надзора: монография / Л.И. Вотинцева, С.В. Кривошапова. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. - С. 17..

Главным условием устойчивости и стабильности банковской системы является одновременная и взаимообусловленная реализация депозитно-аккумуляционной и кредитно-инвестиционной стратегий каждого коммерческого банка.

Однако банковская система, выступая сложной динамической системой, в процессе своей деятельности подвержена влиянию множества разнообразных факторов, которые тесно взаимосвязаны и нередко разнонаправлено воздействуют на результаты деятельности кредитных организаций.

В современных экономических условиях на стабильность кредитных организаций значительное влияние оказывают факторы, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативно-правовыми условиями деятельности, задавая определенные, не зависящие от самих банков параметры их деятельности. Следует отметить, что внешние факторы стабильности кредитных банков носят объективный характер по отношению к нему самому, поэтому кредитная организация должна максимально ориентироваться на них, формируя свою стратегию по обеспечении ликвидности.

В свете последних изменений мировой экономики и финансового кризиса все эти факторы претерпели значительное изменение. Возникшая финансовая нестабильность потребовала поиска адекватных решений, направленных на обеспечение стабильности банковской системы.

Развитие банковского посредничества и финансовых рынков, усиление мировой торговли и появление новых рынков сбыта, финансовых продуктов и услуг дают обществу неоспоримые преимущества, однако в той же степени подобные развитые формы экономических отношений несут в себе и значительные риски. Чем выше уровень экономической, политической и социальной взаимозависимости, тем более сложную форму принимают банковские риски, гораздо труднее поддаваясь идентификации, измерению и управляющему воздействию. Важнейшими условиями, определяющими стабильность, поступательность развития банковского, а также и финансового рынка выступает уровень и динамика банковских рисков Демченко Л.В. Природа и специфика банковских рисков // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - № 8 (183). - С. 36..

В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации (далее -Стратегия) отмечено, что интенсивная модель развития банковского сектора характеризуется также следующим признаком: развитие системы управления рисками, обеспечивающей долгосрочную эффективность банковского бизнеса, своевременную идентификацию всех рисков, консервативную оценку возможных последствий их реализации и принятие адекватных мер защиты Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период 2015 г. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345/ . При этом не указано, каким образом будет достигнута намеченная долгосрочная эффективность банковского бизнеса и кто должен проводить консервативную оценку возможных последствий от реализации рисков.

Более того, в Стратегии намечено существенное сокращение доли государства в уставном капитале некоторых крупных банков: в Сбербанке России и банке «ВТБ» сокращение должно быть не ниже уровня 50 % плюс одна голосующая акция, а в Россельхозбанке до 2015 г. долю участия государства предполагается сократить до 75 %.

В нестабильных внешнеэкономических условиях и в условиях снижения темпов экономического развития России с учётом сокращения доли государства в уставных капиталах банков и уменьшения объёмов кредитования реального сектора экономики, ужесточения требований по обязательным нормативам банков, касающихся ограничений кредитных рисков, российским кредитным организациям целесообразно усилить самостоятельную работу в разработке политики по управлению кредитными рисками. Основными приоритетами в процессе разработки такой политики должны стать:

- разработка политики управления кредитными рисками на системной основе;

- создание механизма управления кредитными рисками;

- разработка стратегической кредитно-рейтинговой позиции заёмщика;

- проведение комплексной оценки кредитоспособности заёмщика;

- разработка гибкой стратегии кредитования клиентов банка на основе построения стратегической кредитно-рейтинговой позиции заёмщика Наточеева Н.Н., Фошкин А.Е. Системный подход российского коммерческого банка к управлению кредитными рисками // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. - 2014. - № 2-3. - С. 69..

В силу того, что банковский сектор тесно связан со всеми сферами экономики, ему отводится важное место в стимулировании экономического роста страны. Последствия мирового финансового кризиса, сохраняющееся напряжение в мировой экономике, вступление России во Всемирную торговую организацию, растущие политические риски, а также продолжающиеся структурные преобразования российской экономики увеличивают ожидания, связанные с рационализацией процессов перераспределения капиталов и реализацией денежно-кредитной политики посредством банковской системы страны. При этом вклад банковского сектора в развитие экономики будет существенным только в случае его эффективного функционирования.

События последних трех лет значительно изменили экономические реалии, в которых функционирует российская банковская система. На сегодняшний момент перед многими участниками банковского рынка стоит вопрос о том, насколько быстро они смогут адаптироваться к изменяющимся макро- и микроэкономическим условиям, насколько быстро и эффективно смогут защититься от губительного воздействия системных банковских рисков, и что для этого потребуется. Санкции, резкая девальвация курса национальной валюты, нарастание кризисных явлений и высокая экономическая неопределенность стали настоящей проверкой на прочность для российских банков. Для многих из них текущий кризис «наложился» на проблемы, не решенные еще после кризиса 2008-2009 года, что фактически лишило их возможности маневра из-за недостаточной «подушки безопасности» в виде капитала и ликвидности.

Меры, предпринятые Банком России в конце 2014 и в 2015 году, были необходимы для быстрого и эффективного подавления развивавшихся кризисных явлений и предотвращения самого негативного сценария развития событий в банковском секторе. Они были необходимы также и для защиты банков от последствий воздействия системных рисков. Ослабление норм резервирования по ряду кредитных операций позволило банкам избежать создания значительного объема резервов, уменьшив давление на капитал. В совокупности с другими мерами и масштабной докапитализацией крупнейших банков это позволило ряду банков продемонстрировать замедленное ухудшение основных финансовых показателей в отчетности. Однако «бухгалтерское» решение позволит переждать лишь небольшое волнение. Риски и проблемы российских банков, еще не нашедшие полного отражения в их финансовой отчетности, продолжают быть актуальными, и их проявление в финансовых показателях - дело времени.

При оценке возможных сценариев выхода из кризиса становится очевидным, что краткосрочных мер поддержки банковского сектора может оказаться недостаточно. В связи с этим необходимо максимально продуктивно воспользоваться временем, оставшимся для адаптации к новым экономическим реалиям. Разработка и реализация действенной стратегии развития банковского сектора представляется наиболее эффективным и значимым дополнением к программам государственной поддержки, которые рано или поздно в текущих кризисных условиях потребуется постепенно сокращать по мере роста дефицита бюджетных средств. Уже в конце 2016 года потребуется организовать работу над новой стратегией развития финансового сектора на среднесрочную и долгосрочную перспективу, где будет необходимо учесть как произошедшие изменения в российской экономике, так и новые вызовы, с которыми может столкнуться банковский сектор. При этом в новой стратегии целесообразно отразить цели и задачи, стоящие перед основными заинтересованными сторонами, в том числе экономические и социальные цели Правительства Российской Федерации, которые в скором времени будут изложены в обновленной стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года, позицию регулятора, мнение банковского сообщества, потребности бизнеса и клиентов банков и остальных участников рынка. Весьма существенной проблемой для большинства предприятий, ориентированных на внутренний рынок, в текущих условиях является высокая экономическая неопределенность. Это вынуждает реальный сектор откладывать реализацию среднесрочных и долгосрочных инвестиционных программ (инвестиции в основной капитал сократились на 8,5% в годовом выражении в июле 2015 года), что также могло способствовать росту положительного сальдированного финансового результата организаций на 42,6% в годовом выражении по итогам января-июня 2015 года.

Тем не менее, наиболее значительный вклад в рост совокупного положительного финансового результата связан с курсовой переоценкой валютных поступлений экспортно-ориентированных отраслей. В текущих условиях предприятия максимально нацелены на снижение операционных и валютных рисков, в связи с чем направляют свои собственные средства, являющиеся главным источником капитальных вложений (48% от общего объема инвестиций) на погашение своих долговых обязательств. Кроме того, высокий уровень волатильности на отечественном валютном рынке и отсутствие перспектив скорого восстановления российской экономики отражается и на сохранении высоких объемов оттока капитала, который за I полугодие 2015 года составил 52,5 млрд. долл., а по оценкам Минэкономразвития России по итогам года превысит 90 млрд. долл. Кризис и финансовая стабильность. Стратегия трансформации банковского сектора. Специальный выпуск. Сентябрь 2015 // Аналитический центр при Правительстве РФ. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://viperson.ru/uploads/attachment/file/949765/

В итоге банковская система в первой половине 2015 года оказалась между двух огней. Со стороны внутренних факторов за счет обострения ранее накопленных структурных проблем в банковской системе, связанных как с высоким уровнем закредитованности, так и со снижением качества обслуживания обязательств в корпоративном и, особенно, в розничных сегментах. Со стороны внешних факторов - за счет продолжительного и значительного падения цен на нефть, а также резкого повышения ключевой ставки Банком России до 17% в декабре 2014 года.

Значимая роль, которую банковская сфера играет в современной экономике, свидетельствует о том, что нарушения в этой сфере могут вызывать и, как показывают последние финансово-банковские кризисы, вызывают системные кризисы в целом в национальной экономике. Кризисы, начинаясь как банковские, перерастали в финансово-банковские, а затем - в экономические. Из-за слабой развитости и устойчивости банковской системы, объединяющей финансовые потоки всех субъектов, кризисные тенденции очень быстро распространяются на внутреннем рынке во всех отраслях экономики, что ставит под угрозу экономическую безопасность государства в целом.

В настоящее время общепринятым определением системного банковского кризиса стало определение, предложенное Л. Лаевеном и Ф. Валенсиа Laven L., Valencia F. Systemic banking crises: a new database / IMF Working paper, WP/08/224, 2008, Р. 80..

Системный банковский кризис - это ситуация в экономике, при которой наблюдается:

- серьезный стресс в банковской сфере, показателями которого выступают масштабный отток клиентов, рост убытков, закрытие банков;

- в ответ на стресс в банковской сфере регулятор проводит значительные интервенции.

За последние 40 лет системные банковские кризисы случались более 120 раз Laven L., Valencia F. Systemic banking crises: a new database / IMF Working paper, WP/08/224, 2008, Р. 5., что явно свидетельствует о возрастающей интенсивности кризисных явлений в банковской сфере.

Нельзя не отметить тот факт, что Центральный Банк России актуализирует нормативную правовую базу, касающуюся управления отдельными банковскими рисками Информационное письмо Банка России от 12.10.2016 № ИН-04-41/72 «Об упорядочении отдельных писем Банка России».. Сообщается, что с учетом требований Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковское группы» и Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» подлежит отмене письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках». Письмо Банка России от 30.06.2005 № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах» применяется в части, не противоречащей нормативным актам Банка России.

Международные регуляторы банковского сектора все еще находятся в поисках инструментов объективной оценки системных рисков. В этих условиях стрессоустойчивость и состоятельность системообразующих банков во многом зависят от понимания масштабов и пределов их взаимосвязанности с динамикой макросреды, тогда как их «дерискизация» является одним из факторов состоятельности посткризисной концепции банковского регулирования. Вызовы российской регулятивной реформы дополняются негативным фоном макроэкономической неопределенности и рыночной волатильности, в связи с чем главной задачей банковского регулирования становится разрешение проблемы накопления системных рисков. Уроки мирового финансового кризиса на рубеже 2010-х гг. вскрыли множество причин кризисогенности, среди которых слабость режимов банковского регулирования узость его концептуальной основы, изолированной от взаимосвязи между состоянием и динамикой банковского сектора и макросреды. Новая парадигма международного банковского регулирования (известная как «Базель III») должна восполнить регулятивные пробелы прошлых лет посредством обеспечения «здорового образа жизни» преимущественно крупнейших и крупных (глобальных и национальных) системообразующих банков, от состояния, состоятельности и стрессоустойчивости которых зависят национальные экономики и глобальные финансы.

Делись добром ;)