Анализ факторов, влияющих на рост портфеля банковских кредитов

курсовая работа

Введение

Кредитование предстает в роли чрезвычайно важного механизма, поддерживающего функционирование целого ряда отраслей, будь то машиностроение, строительство, металлургия или множество других.

Попытка понять и описать мотивы действий банка как объекта, осуществляющего выдачу кредитов, является необходимой для понимания дальнейших перспектив развития отрасли в целом. Стоит отметить, что данная задача является в высшей степени прикладной ввиду выбора в качестве обоснования статистических данных, а также возможности применения выводов на практике путем прогнозирования дальнейших изменений в процессе выдачи кредитов банком.

Целью работы является выявление взаимосвязей между объемом выданных кредитов и различными факторами, выбор которых будет произведен по ходу работы. Однако наиболее простые по реализации приемы выявления связей могут быть недостаточным обоснованием для выводов, сделанных с их помощью. Напротив, степень детализации может быть крайне высокой, что позволит получить достоверные выводы, но сильно усложнит процесс генерации данных выводов, что исключит из него функцию универсальности. Именно поэтому построение регрессионной модели является наиболее оптимальным методом для достижения упомянутой цели. В перечень задач входит выбор банков для исследования, сбор статистических данных, построение регрессионной модели, ее оптимизация, а также интерпретация полученных данных.

К объекту исследования можно отнести финансовый институт кредитования бизнеса коммерческими банками РФ. В качестве предмета исследования выбираются факторы, от которых зависит объем кредитного портфеля российских банков.

банковский кредит модель портфель

Актуальность выбранной темы достаточно очевидна, так как банковская отрасль оказывает огромное влияние на всю экономику в целом посредством кредитования, как потребителей, так и производителей.

Построение моделей для достижения поставленных целей является одним из путей формирования собственного мнения исследователя о механизмах, функционирующих в индустрии. Однако нельзя сказать, что в основе достижения цели исследования лежит чисто академический интерес, так как существуют возможности применения таких моделей и на практике.

Одной из таких возможностей может стать использование выявленных закономерностей при принятии решений кредитным учреждением на рынке кредитования, так как модели с высокой степенью достоверности позволяют согласиться с наличием влияния тех или иных факторов на зависимую переменную, что может быть использовано для выявления трендов, понимания реакции банка на изменения среды и т.д. Однако нельзя однозначно утверждать, что построение модели, иллюстрирующей влияние различных факторов на зависимую переменную, является наилучшим способом решения проблемы разрешения неопределенности, с которой сталкивается топ-менеджмент. Модели зачастую имеют ряд ограничений, в частности, ограниченность и неоднородность выборки, неоднозначность в понимании истинности связей между факторами, а также сложность ее применения и адаптации к реальному процессу принятия решений. Однако можно утверждать, что модели представляют собой интерес не только в чисто научном смысле, но и в качестве инструмента, который может быть применен на практике, пусть и в совокупности с различного рода иными инструментами и принимая во внимание ряд ограничений.

Переходя к описанию структуры работы, можно добавить, что последняя состоит из 3 глав. Первая глава посвящена выделению некоторых особенностей функционирования банковской отрасли в стране, а также описанию информационной базы исследования. Вторая глава содержит в себе теоретическое обоснование включения тех или иных факторов в регрессионную модель, а также непосредственно построение регрессионной модели, и ее последующая оптимизация с использованием эконометрических методов. Наконец, третья глава посвящена обсуждению полученных результатов, обоснованию применимости модели для конкретных ситуаций, а также выделением различных ограничений по использованию, присущих модели.

Делись добром ;)