Проблемы и перспективы развития в области кредитования физических лиц в ОАО "Сбербанк" России
1.2 Риски в области кредитования физических лиц
Для деятельности коммерческих банков очень важна эффективность вкладываемых в различные активы средств, преимущественно в предоставление кредитов. Кредитная политика помогает повысить качество и количество кредитов, так как она определяет приоритеты и цели кредитования [15, с. 668].
Кредитный риск представляет собой риск неисполнения заемщика своих обязательств перед кредитором, который сохраняется на протяжении всего срока кредитования, указанного в договоре [16].
Рис. 2. Структура кредитного риска
Риск, связанный с заемщиком:
Объективный риск, связанный с заемщиком подразумевает неспособность заемщика исполнить свои обязательства за счет текущих денежных поступлений или за счет продажи активов.
Субъективный риск, связанный с заемщиком говорит о репутации заемщика в деловой сфере, о его готовности выполнить взятые обязательства.
Юридический риск представляет собой недочеты в составлении кредитного договора, в его оформлении, в договоре страхования, в гарантии.
Риск, связанный с предметом залога:
Риск ликвидности, связанный с предметом залога - это невозможность реализации предмета залога.
Конъюнктурный риск, связанный с предметом залога говорит о том, что возможно, за время действия договора предмет залога обесценится.
Риск гибели, связанный с предметом залога предполагает уничтожение предмета залога.
Юридический риск, связанный с предметом залога представляет собой недочеты в оформлении и составлении договора залога.
Во избежание кредитного риска, банкам следует тщательно отбирать заемщиков, следить за его финансовым состоянием, но и такие меры могут быть не оправданы.
Дефолт - невыполнение, нарушение обязательств, прописанных в договоре, неоплата процентов или основного долга по основным обязательствам. Риск дефолта появляется тогда, когда банк предполагает обоснованно, что заемщик не сможет выполнить обязательства, прописанные в договоре или прошло более 90 дней с момента последнего платежа.
Риск концентрации возникает, когда банк выдает крупные кредиты заемщикам, дефолт которых приведет к большим убыткам, а это может поставить под угрозу операционную деятельность банка.
Наиболее точная модель расчета кредитного риска коммерческого банка:
K3 = Kp * (R1 + R2 + … +Rn) * E : Kвл (1),
где K3 -- коэффициент риска отдельного заемщика банка;
Kp -- корректирующий коэффициент, учитывающий кредитоспо-собность клиента (его абсолютное значение может колебаться: для кли-ентов 1-го класса -- 1; 2-го класса -- от 2 до 3; 3-го -- от 4 до 5), сте-пень рыночной самостоятельности заемщика, уровень его производст-венного потенциала, обеспеченность трудовыми ресурсами, состав ак-ционеров, наличие деловой активности и организаторских качеств руко-водителя, достаточность собственных средств и резервных фондов, уро-вень просроченных ссуд за прошлый период и т.д.;
R1, ... Rn,-- размер рисков, связанных с данной кредитной опера-цией;
Kвл -- сумма кредитных вложений по заемщику;
Е -- корректирующий коэффициент, учитывающий действие внешних факторов для данного клиента банка.