Организация деятельности коммерческого банка на примере ДБ АО "Хоум Кредит Банк"

отчет по практике

3.2 Механизмы улучшения банковской системы Казахстана и проблема ликвидности

Наметившаяся в 2012 году позитивная динамика кредитования наблюдается на фоне отставания роста банковских активов от роста ВВП и стабилизации качества банковского портфеля на очень низких уровнях. Таким образом, набранная к концу 2011 года скорость оздоровления банковской системы Казахстана является недостаточной для кардинального улучшения ситуации. Причина этого прекращение функционирования после кризиса прежней схемы фондирования с опорой на внешние кредитные рынки. Внутренних же финансовых ресурсов недостаточно для придания нужного импульса росту банковских активов. Положительные изменения в банковской сфере в 2012 году могут быть связаны с подписанным президентом РК в конце 2011 года законом. Закон предполагает три механизма оздоровления банковской системы: 10 января 2012 года государственную регистрацию прошло АО "Фонд Проблемных Активов", созданное за счет средств Национального Банка Казахстана. Цель деятельности этого фонда, выкуп безнадежных и сомнительных активов, обеспечением по которым не является недвижимость, у банков второго уровня, по которым созданы 100% или 50% провизии, соответственно. Фонд будет привлекать денежные средства, делать оценку проблемных активов, выкупать их, управлять залоговым имуществом, продавать, получая доход. Привлекать средства Фонд будет через выпуск облигаций. Планируется выпуск облигаций на сумму 150 млрд. тенге, немногим более $1 млрд. Первый транш будет выкуплен негосударственными пенсионными фондами, второй - банками, третий - Нацбанком. При среднем дисконте в 50% от номинала Фонд сможет выкупить плохих долгов на $2 млрд., оценка бывшего председателя Нацбанка РК Г. Марченко. На первое января 2013 года сумма "плохих" долгов 5-й категории и безнадежных в ссудном портфеле Банков второго уровня равнялась 3,7 трлн. тенге, $24 млрд. Из неё на нереструктурированные банки приходится, 2/3 плохих долгов или $16 млрд. Таким образом, списание затронет порядка 13% "плохих долгов".17

Помимо вышеупомянутых существующих проблем структурного характера, следует дополнительно отметить проблемный момент, характеризующий в последнее время, согласно многим аналитикам, банковскую систему Казахстана: сокращение банковской ликвидности, наблюдаемое летом 2012 года. Так, в конце мая 2013 года в казахстанских банках отмечалась избыточная ликвидность. Однако, согласно банковской статистике на конец августа 2013 года банковская ликвидность заметно снизилась, что способствовало появлению определенного волнения среди банков второго уровня в связи с возможным ухудшением ситуации с нехваткой ликвидности.

По поводу сокращения ликвидности в банковском секторе, хотелось бы отметить, что с макроэкономической точки зрения с июня 2013 года в Казахстане наблюдается сокращение денежной массы в месячной динамике, которое прослеживается практически по всем денежным агрегатам. На микроуровне сокращение денежной массы отражается непосредственно через сводные балансы банковской системы Казахстана, в частности через сокращение депозитов юридических и физических лиц, что, конечно же, сказывается на уровне ликвидности в банковской системе. Для правильного анализа необходимо понять причины сокращения денежной массы и депозитов. С одной стороны сокращение денежной массы в этот период связано с замедлением экспортных доходов и, соответственно, с сокращением валютных депозитов и валютных резервов. С другой стороны, с учетом того, что политика Нацбанка РК была направлена на поддержку кредитной деятельности банковского сектора (снижение ставок рефинансирования в течение 2013 года) и при том, что в экономике наблюдался продолжающийся рост банковского кредитования, как в месячном, так и годовом выражении, причины сокращения депозитов и появления напряжения с банковской ликвидностью следует также искать на микроуровне. Так, при анализе сводного баланса банковской системы, действительно наблюдается сокращение совокупных активов, связанное с сокращением депозитов в пассивной части баланса, в особенности в таких банках, как "Казкоммерцбанк" и "АТФБанк", которое было связано с клиентскими выплатами налогов в бюджет и с клиентскими выплатами дивидендов. Другим фактором на микроуровне может рассматриваться реализуемый процесс реструктуризации в банковском секторе РК и наращивания собственного капитала.

В целом же, если рассматривать вопрос ликвидности банковского сектора с точки зрения нормативов по ликвидности, то на 1 сентября 2013 года все коэффициенты текущей и срочной ликвидности снизились по отношению к 1 января 2013 года, но одновременно их значение существенно превосходит минимальные требования, и ликвидность банковской системы Казахстана, несмотря на некоторое снижение, остается избыточной. Достаточность ликвидности ($11 миллиардов) обеспечивает банкам необходимую финансовую гибкость, чтобы разрешать проблемы с качеством активов и у государственных корпораций (ФНБ "Самрук-Казына") имеется существенная гибкость, чтобы не изымать денежные средства из банков. Наблюдаемое сокращение ликвидности на межбанковском кредитном рынке не является критичным и носит скорее временный характер.

Что же касается перспективы развития банковской системы Казахстана, то авторитетные международные рейтинговые агентства дают далеко не положительную оценку. К примеру, международное агентство Moodys Investors Service охарактеризовало прогноз развития банковской системы как "негативный".

"Негативный" прогноз обусловлен: большой долей проблемных кредитов, требующих увеличения резервов на возможные потери; слабым ростом кредитования; низким уровнем капитализации и прибыльности", - указывается в информации, распространенной во вторник.

Как отмечается в сообщении, системные риски банковского сектора Казахстана "снизились, но основные проблемы сохраняются".

В 2013 году эксперты ожидают, что рост кредитования составит около 10-12%.

По мнению аналитиков агентства, сильно обесценившиеся кредитные портфели банков требуют увеличения резервов на возможные потери. При этом доля проблемных кредитов незначительно снизится в течение последующих 12-18 мес.

В 2013-2014 годах достаточность капитала останется под негативным давлением: внутренняя способность генерировать капитал остается слабой, а значительных вливаний капитала не ожидается. Согласно сценарному анализу, способность к поглощению убытков небольшая как у всей банковской системы, так и у многих отдельных банков. Как отмечается, прибыльность останется невысокой из-за слабых доходов и расходов на создание резервов. В Moodys ожидают, что средняя по системе рентабельность усредненных активов в 2014 году не превысит 1%.

"Мы ожидаем, что в 2013 году большинство банков сохранит приемлемую позицию по ликвидности, поскольку, вероятно, продолжится рост депозитов, а рост объемов кредитования вряд ли будет значительным", - говорится в информации.

Вместе с тем высокий уровень концентрации клиентских средств в крупнейших банках является источником значительных рисков рефинансирования. В свою очередь уровень рыночного фондирования в среднем составляет 19% совокупных обязательств банковской системы и относится, главным образом, к крупнейшим банкам.

По мнению аналитиков, основными проблемами банковской системы Казахстана являются низкое качество активов и низкий уровень прибыльности.

Значительный рост кредитования необходим для генерирования высоких доходов, которые позволили бы покрыть убытки по кредитам и повысить капитализацию. Для исправления структурных недостатков банковской системы необходимо значительное совершенствование банковского регулирования и повышение качества корпоративного управления.

Что же ожидает банковскую систему РК в течении следующих нескольких лет? По мнению другого известного международного рейтингового агентства Standard & Poors (S&P), положение банковской системы в РК будут сильно зависеть от экономической ситуации в Европе. В перспективе ближайших нескольких лет возможна реализация одного из следующих сценариев:

"Негативный". Углубление Европейского долгового кризиса с выходом из зоны евро некоторых периферийных стран. Снижение мировых цен на нефть до 60-70 долларов. Полномасштабный банковский кризис в Европе, сопровождающийся оттоком капитала с развивающихся рынков и девальвацией тенге. Рост экономики Казахстана замедляется до 3-4% в год. В Казахстане падают объемы кредитования, и сокращается депозитная база банков. Это приводит к дальнейшему падению отношения активов банков к ВВП, ухудшению качества ссудного портфеля, ужесточению условий выдачи кредитов.

Делись добром ;)