3. Менеджмент кредитного ризику на рівні кредитної операції

Управляти ризиком - чинити дії, спрямовані на підтримання такого рівня ризику, який відповідає поставленим на даний момент цілям управління банку.

Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях, відповідно до причин його виникнення – на рівні кожної окремої кредитної операції та на рівні кредитного портфеля в цілому.

Процес управління кредитним ризиком на рівні кредитної операції – це:

• аналіз кредитоспроможності позичальника;

• аналіз та оцінка кредиту;

• структурування кредиту;

• документування кредитних операцій;

• контроль за наданим кредитом та станом застави.

Способи, які доцільно й необхідно застосовувати з метою зниження ступеня кредитного ризику, можна поділити на зовнішні та внутрішні.

Зовнішні способи зниження кредитного ризику щодо позичальника свідчать про те, що банк прагне до перерозподілу ризику шляхом перекладення частини ризику на інші суб’єкти.

Внутрішні способи зниження ступеня ризику досить різноманітні й реалізуються адекватними внутрішньобанківськими засобами менеджменту й маркетингу.

На практиці банки використовують не окремі способи зниження ступеня кредитного ризику, а їх раціональну комбінацію (суперпозицію), використовуючи економіко-математичні моделі та методи, спираючись на власний досвід та інтуїцію фахівців.

Кінцевим етапом реалізації стратегії кредитного ризику в банківській діяльності має стати система підтримки прийняття рішення про надання кредиту з урахуванням кредитного ризику.

Зазначена система реалізується декількома послідовними кроками.

Крок 1. Здійснюється градація ймовірностей впливу чинників кредитного ризику на несприятливий результат кредитної угоди та визначається максимально допустиме значення кожної ймовірності.

Крок 2. Дані щодо потенційного позичальника порівнюються з критеріальними значеннями і на підставі цього порівняння приймається відповідне рішення (надати кредит позичальнику чи відмовити йому в цьому).

Крок 3. Встановлюються максимально допустимі значення сукупного кредитного ризику щодо кредитної угоди та портфельного кредитного ризику.