4. К вопросу рейтинга коммерческого банка.

Просматривая периодические журналы типа «Профиль» , «Коммерсант» , «Деловые люди», можно обнаружить аналитические статьи о состоянии банковского дела в России, можно увидеть многострочные и многостолбцовые таблицы, которые якобы позволяют сравнить деятельность банков между собой, решить какой из них «хороший», а какой «плохой». Поражает прежде всего явная эклектика, калейдоскопичность, изобилие параметров сравнения и, следовательно, определенная трудность анализа и синтеза выводов. Невольно вспоминаешь сакраментальное выражение времен развитого социализма: «Практика без теории - слепа, теория без практики - мертва!»

И действительно, изобилие параметров состояния в любой сфере деятельности является наиболее ярким и явным свидетельством отсутствия теории. Банковское дело далеко не единственный пример этого обстоятельства. В технике этим же недугом страдает надежность оборудования, надежность технологических систем. Только в ГОСТах по надежности фигурируют свыше 30 показателей надежности.

Если эту лекцию, посвященную термодинамике коммерческого банка, рассматривать как зародыш, эмбрион, предтечу теории банковского дела, то даже на этом уровне проблема определения рейтинга банков решается элементарно просто на основе натуральных масштабов. Теория обобщенного анализа доказывает, что интенсивность тех или иных процессов зависит не от каждого параметра порознь, а от некоторых их алгебраических комбинаций. В нашем случае такими комбинациями являются натуральные масштабы N_# и D_# координат состояния. Натуральный масштаб искомой функции U_# - скорости прибыли пропорционален произведению N_#*D_#. В связи с этим можно предложить следующий способ «оценки» деятельности какого-то банка. Необходимо рассчитать натуральные масштабы N_# и D_# каждого банка и найти отношения N / N_# и D / D_# , т.е. безразмерные координаты состояния банков. Чем ближе слева N / N_# к единице, тем успешнее конкурентная борьба этого банка за вкладчиков его региона, банк собрал все накопления своего региона и пускает их в кредитные операции. Чем больше N_#, тем больше забота банка об интересах вкладчиков, тем стабильнее его состояние, выше авторитет и имидж. Чем больше дробь D / D_#, тем больше скорость прибыли и, следовательно, больше годовая прибыль, выше дивиденты банка, больше средств для развития. Во всяком случае, комбинации параметров банка в виде N_# и D_# неизмеримо информативнее для аналитика, чем каждый из 18 параметров порознь.

4. Содержание

   • Термодинамика. Лекция 9.
   • Термодинамика коммерческого банка.
   • 1. Физические представления и гипотезы, формализация закона сохранения
   • 2. Обработка модели и результаты.
   • 3. Дифференциальные соотношения термодинамики коммерческого банка.
   • 4. К вопросу рейтинга коммерческого банка.
   • Страшилка для банкиров.
   • Ссудный капитал и отечественная макроэкономика.