Приложение 1

Элемент системы управления

Содержание элемента

риск продукта

риск заемщика

Идентификации риска

Выявление факторов делового риска;

Возникновение просроченных платежей;

Изменения в состоянии обеспечения;

Потребность в дополнительном кредите для завершения кредитуемого мероприятия;

Неполное освоение лимита или кредитной линии;

Падение процентной маржи по продукту;

Неблагоприятное изменение курса валют;

и т.д.

Отрицательная информация о заемщике и его деятельности;

Принципиальные замечания о ходе текущей деятельности заемщика при его посещении

Смена менеджера

Банкротство дочерних фирм заемщика

Изменение престижности профессии заемщика — физического лица

Ухудшение финансового положения работодателя

Изменение надежности банка-заемщика

Отказ в предоставлении кредита другими кредиторами

и т.д.

Оценка степени

риска

Оценка делового риска

Оценка источника погашения долга

Оценка порядка погашения основного долга и процентов

Оценка открытой валютной позиции

Оценка соответствия прогнозируемой и достаточной процентной маржи

и т.д.

Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица:

на основе системы финансовых коэффициентов путем анализа денежного потока

на основе менеджмента

на основе сбора информации из внешних источников, в том числе путем посещения клиента

Оценка кредитоспособности физического лица:

на основе анкетирования, на основе системы скоринга путем изучения кредитной истории

на основе показателей платежеспособности

Мониторинг

риска

Распределение обязанностей по мониторингу отдельных продуктов банка

Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска продукта:

процентной маржи по группам продуктов и услуг

экономических нормативов кредитного риска

соотношения кредитов и депозитов

степени диверсификации кредитных продуктов по видам ссуд и кредитным инструментам

Распределение обязанностей по мониторингу риска отдельных групп заемщиков

Определение и отслеживание динамики контрольных показателей риска заемщика:

показателей кредитоспособности заемщика

лимитов на кредиты, предоставляемые одной группе заемщиков

степени диверсификации

по характеру деятельности, форме собственности, отраслевой и региональной принадлежности

Мониторинг

риска

соблюдение лимитов кредитования и лимитов на однородные кредитные операции;

работа с проблемными ссудами

Создание достаточных резервов на покрытие убытков по ссудам

Разработка внутренних положений о кредитной процедуре, индивидуальном праве

на выдачу ссуд, формировании процента

Разработка стандартных требований банка к заемщикам

Разработка требований к обеспечению, дифференциации

маржи обеспечения и контроль за его качеством