Управління банківським бізнесом 2017 / Rozdil_II / 2

Зміст домашнього індивідуального завдання

Завдання 1. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс». Зробіть відповідні висновки.

Період		Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
Період		x_і, %	y_і, %
I квартал 2016 року	n₁	0.5 + 0.N	1.5 + 0.N
II квартал 2016 року	n₂	– 9.4 − 0.N	– 6.7 − 0.N
III квартал 2016 року	n₃	1.8 + 0.N	0.05 + 0.N
IV квартал 2016 року	n₄	1.4 + 0.N	– 0.6 − 0.N
I квартал 2017 року	n₅	– 7.05 − 0.N	– 2.0 − 0.N
II квартал 2017 року	n₆	– 0.9 − 0.N	– 1.2 − 0.N
III квартал 2017 року	n₇	– 0.4 − 0.N	– 1.0 − 0.N
IV квартал 2017 року	n₈	– 0.9 − 0.N	– 1.25 − 0.N

де N – дві останні цифри в номері залікової книги студента

Завдання 2. За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «Фенікс» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента. Зробіть відповідні висновки.

Період		Дохідність кред. портфеля X	Дохідність ринкового індексу Y
Період		x_і, %	y_і, %
I квартал 2016 року	n₁	40.69	34.24
II квартал 2016 року	n₂	31.26	27.51
III квартал 2016 року	n₃	33.15	27.55
IV квартал 2016 року	n₄	34.64	26.88
I квартал 2017 року	n₅	27.59	24.84
II квартал 2017 року	n₆	26.63	23.66
III квартал 2017 року	n₇	26.23	22.66
IV квартал 2017 року	n₈	25.31	21.42

Завдання 3. На початку квітня українська компанія планує, що 1 червня вона купуватими товар за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 8,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня, а тому звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Сума опціону − 1 млн дол. США, а ціна виконання − 8,1 грн за дол. США. Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 8,1 грн за дол.;

б) 8,0 грн за дол.;

в) 8,3 грн за дол.?

Зробіть відповідні висновки.

Завдання 4. Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*N грн (де N − дві останні цифри в номері залікової книги студента). Термін обігу облігації 5 років, купонна ставка облігації − 8% (виплачується один раз на рік), дохідність облігації до моменту погашення (враховує факт придбання облігації з дисконтом) − 10 %. Знайти:

а) ціну та дюрацію облігації;

б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність до моменту погашення знизиться до 9 %;

в) дюрацію цієї ж, але безкупонної облігації.

Зробіть відповідні висновки.

Основні вимоги до оформлення індивідуального завдання:

надрукувати на аркушах формату A4, стандартні поля (2,5–2–2–2) та інтервали (1,5) , листи пронумерувати, на останньому листі — дата виконання і особистий підпис;
титульний лист (назва міністерства, університету, факультету, кафедри, курс, номер групи, прізвище, ім’я по батькові магістранта, календарний рік) далі текст: Індивідуальне завдання з курсу «Управління банківськими ризиками» (на матеріалах банку «...»);
робота набирається на комп’ютері;
робота підшивається у папку - швидкозшивач;
термін виконання – відповідно до карти самостійної роботи студента.

Содержание