1.4 Cкоринг в современном банке
В современном банке вопросам эффективной кредитной политики придается все больше значения. Мировой финансовый кризис привел к тому, что массовое, зачастую высокорисковое потребительское кредитование в подавляющем большинстве банков уступило место взвешенным и продуманным решениям по каждой кредитной сделке.
Опыт последнего времени еще раз подтвердил, что в современном мире нельзя полагаться исключительно на экспертный опыт. Необходимо учитывать весь объем информации о клиентах-заемщиках. Только в этом случае в отношении той или иной кредитной заявки возможно принятие оптимального решения, и, как следствие, значительное снижение кредитных рисков.
Кредитный скоринг -- это способ оценки кредитоспособности лица, основанный на численных статистических методах. Заключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной оценщиками кредитных рисков. По результатам набранных балов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче кредита. Применение технологий кредитного скоринга в банке позволяет сделать работу с заемщиком значительно более эффективной. Лакушина Д.И. Банковское дело. Современная система кредитования. - М.: «Перспектива», 2008. - 453 с.
Существует несколько разновидностей кредитного скоринга. Применение каждого из них позволит банку добиться различных целей:
1) Application scoring:
? Повысить точность оценки заемщика;
? Ускорить процедуру оценки и минимизировать человеческий фактор в принятии решения;
? Создать централизованное накопление данных о заемщиках;
? Снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.
2) Behavioral scoring:
Быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.
3) Collection scoring:
Организовать эффективную работу с проблемными заемщиками, включающую в себя мониторинг задолженности и выбор оптимального коллекторского воздействия.
4) Fraud scoring:
Своевременно выявить мошеннические действия со стороны потенциальных или уже существующих клиентов - заемщиков.
В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности:
? Создание скоринговых моделей - моделей оценки кредитоспособности;
? Построение скоринговой инфраструктуры.
Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее - именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге.
Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи.
Аналитические модели оценки заемщиков (скоринговые модели) - это механизм, позволяющий не только воплотить в себе опыт кредитных экспертов, но и найти «скрытые» логические зависимости и учесть их при принятии решения о выдаче кредита.
При создании скоринговых моделей, перед банком встает ряд задач:
? Определение ключевой цели и типа скоринга: определение того, для чего конкретно будет использоваться скоринг - оценка заемщика, оценка динамики состояния счета или же определение оптимальной стратегии по «плохим» заемщикам.
? Оценка, анализ и определение критериев: задание критериев оценки кредитоспособности и определение базовых параметров классификации заемщиков.
? Выбор методов построения скоринговых моделей: исследование доступных методов создания скоринговых моделей на предмет максимальной адекватности имеющейся ситуации.
? Оценка финансовой эффективности моделей: оценка и анализ общего влияния скоринговой модели на кредитный портфель в целом.
Если рассматривать внедрение кредитного скоринга как задачу построения централизованной системы оценки заемщика и принятия решений в кредитовании, то необходимо отметить следующие особенности решений Scorto:
? Управление кредитными продуктами - задание соответствий между моделями и типами кредитных продуктов, использование для различных целевых групп различных моделей оценки.
? Создание стратегии принятия решений - создание правил интерпретации скорингового результата, формирование принципов стратегии принятия решения по кредитной заявке.
? Мониторинг точек продаж кредитов - оценка эффективности и динамики работы в режиме реального времени, отслеживание количества «фиктивных» запросов на получение оценки, отслеживание принятых решений на основе скоринга.
? Отслеживание адекватности кредитного портфеля и моделей - проверка рабочей адекватности модели на текущих заемщиках, оценка фактора субъективности в приятии решений.
Спектр приемов и методик риск - анализа в кредитовании очень широк. Scorto предлагает своим клиентам ряд специализированных инструментов, повышающих качество риск - менеджмента финансовых организаций:
? Специализированное приложение для решение задач консолидации данных, обработки и обогащения данных кредитного портфелям, позволяющее собрать информацию из различных источников, унифицировать представление, очистить данные от избыточных и некорректных сведений -- Scorto™ Refiner.
? Специализированное приложение для анализа данных и построения финансовой и оперативной отчетности позволяющее осуществлять мониторинг и создавать интерактивные отчеты -- Scorto™ Supervisor.
Специализированное приложение для расчета требований к капиталу и оценки кредитного риска, позволяющее рассчитать: требования к резервному капиталу; резервный капитал; взвешенные по риску активы; корреляцию дефолтов; корректировку срока погашения, а также позволяет провести стресс-тестирование кредитного портфеля-- Scorto™ Accord.